PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-8.21%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.29% соответственно.

SMMIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-11.48%
1 год
16.49%
3 года*
18.80%
5 лет*
5.76%
10 лет*
13.93%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHXSMMIX с VAFAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SMMIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.88

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

6.43

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между SMMIX и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и ^GSPC

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-56.78%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-9.10%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-25.43%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-33.92%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-5.67%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-10.75%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.62%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и ^GSPC

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.29%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

9.55%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

18.33%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

16.90%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

18.04%

+4.77%