PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMIX с VADDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMIX (Invesco Summit Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - SMMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, SMMIX returned 15.53%/yr vs 11.61%/yr for VADDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMMIX charges 0.84%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 15.53% против 11.61% соответственно.

SMMIX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.42%
1 год
21.40%
3 года*
21.80%
5 лет*
8.62%
10 лет*
15.53%

VADDX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.62%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMIX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		8.49%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.59%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between SMMIX and VADDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SMMIX and VADDX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с MSTYSMMIX с VOOSMMIX с ONERX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

SMMIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.68

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.44

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.47

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

9.36

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VADDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и VADDX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMIXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-60.12%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-7.88%

-12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-17.86%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-21.58%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-39.39%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.42%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-7.00%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.07%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и VADDX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMIXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.60%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

8.39%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

11.65%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.27%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

18.54%

+4.36%

Сравнение комиссий SMMIX и VADDX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и VADDX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности VADDX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		13.62%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.20%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

SMMIX and VADDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMIX has higher volatility (5.31%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, SMMIX dropped -69.64% vs VADDX's -60.12%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMIX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор