Сравнение SMMIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | -9.50% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.76% против 10.94% соответственно.
SMMIX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 13.76%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMIX и VADDX
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
SMMIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
SMMIX
VADDX
Сравнение SMMIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.21 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMMIX и VADDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и VADDX
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 16.33% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и VADDX
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -60.12% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -12.61% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -21.58% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -39.39% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -5.99% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -7.03% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.80% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и VADDX
Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 4.48% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 8.88% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 17.25% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 16.30% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.54% | +4.27% |