Сравнение SMLV с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
SMLV и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLV и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 5.68% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 4.04%.
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и XSHD
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.
Доходность на риск
SMLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск
SMLV
XSHD
Сравнение SMLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLV | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.00 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.13 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.02 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.05 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.00 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SMLV и XSHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и XSHD
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности XSHD в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и XSHD
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -49.53% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.98% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -36.84% | +16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -27.55% | +23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -16.20% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.69% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и XSHD
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеют волатильность 4.83% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLV | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.65% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.55% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 18.01% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.99% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.38% | -1.42% |