PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с XSHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 10.16%/yr vs -3.07%/yr for XSHD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 14.91%.

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам SMLV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between SMLV and XSHD is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.87

The correlation between SMLV and XSHD shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и XSHD

Секторы
SMLV
XSHD

Финансовые услуги

30.9%
0.1%

Промышленность

14.3%
10.5%

Недвижимость

11.9%
40.3%

Технологии

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.6%

Здравоохранение

8.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
12.1%

Сырьевые материалы

3.3%
6.7%

Коммунальные услуги

2.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.2%

Энергетика

1.5%
7.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.9%
XSHD
0.1%

Промышленность

SMLV
14.3%
XSHD
10.5%

Недвижимость

SMLV
11.9%
XSHD
40.3%

Технологии

SMLV
11.8%
XSHD

-

Потребительский циклический сектор

SMLV
9.0%
XSHD
4.6%

Здравоохранение

SMLV
8.9%
XSHD
0.6%

Потребительский защитный сектор

SMLV
3.5%
XSHD
12.1%

Сырьевые материалы

SMLV
3.3%
XSHD
6.7%

Коммунальные услуги

SMLV
2.7%
XSHD
11.5%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.3%
XSHD
4.2%

Энергетика

SMLV
1.5%
XSHD
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

SMLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.98

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.55

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.38

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

3.87

+9.73

SMLV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XSHD

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-49.53%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.51%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-20.77%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-34.67%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-19.98%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-16.44%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.75%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XSHD

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.66%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.25%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.86%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

18.79%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

22.14%

-1.24%

Сравнение комиссий SMLV и XSHD

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XSHD

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности XSHD в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and XSHD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, SMLV leads with 10.16% vs -3.07% for XSHD. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 10.16% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 2.18% for SMLV.

SMLV is categorized as Low Volatility, while XSHD is Dividend. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.30% for XSHD.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор