PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.05%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции XLE немного впереди с 10.22%.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SMLV and XLE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SMLV and XLE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMLV и XLE

Секторы
SMLV
XLE

Финансовые услуги

30.5%

-

Промышленность

14.3%

-

Недвижимость

12.2%

-

Технологии

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.8%
100.0%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
XLE

-

Промышленность

SMLV
14.3%
XLE

-

Недвижимость

SMLV
12.2%
XLE

-

Технологии

SMLV
11.2%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
XLE

-

Здравоохранение

SMLV
8.7%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
XLE

-

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
XLE

-

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
XLE

-

Энергетика

SMLV
1.8%
XLE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SMLV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.21

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.84

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.75

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

10.92

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.21

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XLE

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-71.26%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.05%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-20.14%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.04%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-66.81%

+24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-6.15%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-17.98%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.14%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XLE

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.98%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

8.25%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

16.58%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

20.53%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

26.02%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

29.59%

-8.64%

Сравнение комиссий SMLV и XLE

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XLE

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and XLE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 10.05% for SMLV. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.35% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XLE is Energy Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор