PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SMLV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.23% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SMLV и XLE

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SMLV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.18

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.23

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.18

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между SMLV и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XLE

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XLE

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-71.26%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-18.79%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.04%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-66.81%

+24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.74%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-18.05%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.15%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XLE

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.45%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

14.46%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

25.21%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

26.09%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

29.50%

-8.54%