Сравнение XLE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XLE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или VDE.
Основные характеристики
XLE | VDE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.30% | 11.91% |
Дох-ть за 1 год | 19.62% | 20.46% |
Дох-ть за 3 года | 27.89% | 27.93% |
Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 12.38% |
Дох-ть за 10 лет | 4.42% | 3.69% |
Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.10 |
Дневная вол-ть | 19.87% | 20.24% |
Макс. просадка | -71.54% | -74.16% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLE и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLE и VDE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 12.30%, а VDE немного ниже – 11.91%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий XLE и VDE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Energy Select Sector SPDR Fund | 1.08 | ||||
Vanguard Energy ETF | 1.10 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и VDE
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VDE в 2.97%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и VDE
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для XLE и VDE
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и VDE
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.