PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLE с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLEVDE
Дох-ть с нач. г.12.30%11.91%
Дох-ть за 1 год19.62%20.46%
Дох-ть за 3 года27.89%27.93%
Дох-ть за 5 лет12.53%12.38%
Дох-ть за 10 лет4.42%3.69%
Коэф-т Шарпа1.081.10
Дневная вол-ть19.87%20.24%
Макс. просадка-71.54%-74.16%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между XLE и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VDE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 12.30%, а VDE немного ниже – 11.91%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
356.67%
320.16%
XLE
VDE

Сравнение акций, фондов или ETF


Energy Select Sector SPDR Fund

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий XLE и VDE

XLE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
1.08
VDE
Vanguard Energy ETF
1.10

Сравнение коэффициента Шарпа XLE и VDE

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLE и VDE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.08
1.10
XLE
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VDE

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VDE в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.12%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.97%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок XLE и VDE

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для XLE и VDE


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
XLE
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VDE

Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.09%
3.40%
XLE
VDE