Сравнение XLE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XLE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или VDE.
Корреляция
Корреляция между XLE и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLE и VDE
Основные характеристики
XLE:
0.67
VDE:
0.68
XLE:
0.99
VDE:
1.00
XLE:
1.13
VDE:
1.13
XLE:
0.85
VDE:
0.88
XLE:
1.81
VDE:
1.90
XLE:
6.68%
VDE:
6.50%
XLE:
18.01%
VDE:
18.20%
XLE:
-71.54%
VDE:
-74.16%
XLE:
-3.73%
VDE:
-4.31%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 5.56% против 5.04% соответственно.
XLE
8.41%
-0.66%
6.01%
11.07%
16.47%
5.56%
VDE
7.04%
-1.58%
6.25%
11.18%
17.09%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и VDE
XLE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и VDE
XLE
VDE
Сравнение XLE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и VDE
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VDE в 3.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.10% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.02% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и VDE
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и VDE
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.35% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.