PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с FENY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

XLE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 32.76%, а FENY немного выше – 33.17%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.61% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с OIH
Часто сравнивают с FENY:
FENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEOFENY с VOO

Сравнение комиссий XLE и FENY

И XLE, и FENY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

XLE vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.85

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между XLE и FENY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и FENY

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FENY в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок XLE и FENY

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-74.35%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-19.11%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-26.64%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-69.07%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.72%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-23.34%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

6.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и FENY

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.45% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.28%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

14.33%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

25.29%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

26.59%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

29.72%

-0.22%