Сравнение XLE с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
XLE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или FENY.
Доходность
Сравнение доходности XLE и FENY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 15.77%, а FENY немного ниже – 15.38%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.01% соответственно.
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
FENY
15.38%
4.88%
1.26%
14.83%
16.13%
4.01%
Основные характеристики
| XLE | FENY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 18.07% |
| Макс. просадка | -71.54% | -74.35% |
| Текущая просадка | -1.84% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и FENY
XLE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLE и FENY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и FENY
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FENY в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.94% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и FENY
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и FENY
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 4.84%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.