Сравнение XLE с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
XLE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или FENY.
Основные характеристики
| XLE | FENY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.90% | 15.52% |
| Дох-ть за 1 год | 17.14% | 18.73% |
| Дох-ть за 3 года | 30.24% | 30.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.71% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 3.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 19.04% | 19.30% |
| Макс. просадка | -71.54% | -74.35% |
| Current Drawdown | -1.72% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между XLE и FENY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLE и FENY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 15.90%, а FENY немного ниже – 15.52%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и FENY
XLE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и FENY
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FENY в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.02% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.78% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и FENY
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и FENY
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 3.64% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.