Сравнение XLE с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и United States Oil Fund LP (USO).
XLE и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или USO.
Доходность
Сравнение доходности XLE и USO
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 5.03% против -11.10% соответственно.
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
USO
4.65%
-3.66%
-9.38%
2.50%
-6.32%
-11.10%
Основные характеристики
| XLE | USO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 7.88% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 28.29% |
| Макс. просадка | -71.54% | -98.19% |
| Текущая просадка | -1.84% | -92.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и USO
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USO в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между XLE и USO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и USO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и USO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и USO
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 4.84%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.