PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 10.22%/yr vs 4.07%/yr for USO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности XLE и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 10.22% против 4.07% соответственно.

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between XLE and USO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.63

The correlation between XLE and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH
Часто сравнивают с USO:
USO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTIUSO с USOI

Доходность на риск

XLE vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.31

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.89

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

5.01

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.42

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.18

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XLE и USO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-98.19%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-20.39%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-26.05%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-36.23%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-86.75%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-85.01%

+78.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-75.30%

+57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

10.82%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и USO

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 8.25%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

14.87%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

38.23%

-21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

44.20%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

36.06%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

39.00%

-9.41%

Сравнение комиссий XLE и USO

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и USO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and USO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 4.07% for USO. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for USO.

XLE is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. XLE tracks Energy Select Sector Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор