PortfoliosLab logo
Сравнение XLE с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLE и USO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XLE и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.73%
-87.42%
XLE
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLE:

-0.43

USO:

-0.44

Коэф-т Сортино

XLE:

-0.42

USO:

-0.44

Коэф-т Омега

XLE:

0.94

USO:

0.95

Коэф-т Кальмара

XLE:

-0.54

USO:

-0.14

Коэф-т Мартина

XLE:

-1.45

USO:

-1.28

Индекс Язвы

XLE:

7.48%

USO:

10.23%

Дневная вол-ть

XLE:

25.08%

USO:

29.86%

Макс. просадка

XLE:

-71.54%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

XLE:

-13.76%

USO:

-92.72%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 4.11% против -7.93% соответственно.


XLE

С начала года

-2.89%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-11.37%

5 лет

24.07%

10 лет

4.11%

USO

С начала года

-9.38%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-14.04%

5 лет

27.30%

10 лет

-7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLE и USO

XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USO в 0.79%.


График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLE и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLE c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLE: -0.43
USO: -0.44
Коэффициент Сортино XLE, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLE: -0.42
USO: -0.44
Коэффициент Омега XLE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLE: 0.94
USO: 0.95
Коэффициент Кальмара XLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLE: -0.54
USO: -0.14
Коэффициент Мартина XLE, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLE: -1.45
USO: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.44
XLE
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и USO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLE и USO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-92.72%
XLE
USO

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и USO

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
14.50%
XLE
USO