Сравнение XLE с USO
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.80%/yr vs 3.83%/yr for USO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLE charges 0.08%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности XLE и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.95%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 9.80% против 3.83% соответственно.
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $965.92M | $926.54M | $867.90M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам XLE и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between XLE and USO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between XLE and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. USO — Ранг доходности на риск
XLE
USO
Сравнение XLE c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.64 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.74 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и USO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -98.19% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -32.49% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -32.49% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -36.23% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -86.75% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -87.78% | +80.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -75.39% | +57.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 11.24% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и USO
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.16%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 19.53% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 43.14% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 47.40% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 37.16% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 39.35% | -9.77% |
Сравнение комиссий XLE и USO
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и USO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and USO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.80% vs 3.83% for USO. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.80% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for USO.
XLE is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. XLE tracks Energy Select Sector Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.86% for USO.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор