PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SPMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

Сравнение доходности по годам SMLV и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%8.94%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between SMLV and SPMV is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.60

The correlation between SMLV and SPMV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и SPMV

Секторы
SMLV
SPMV

Финансовые услуги

30.9%
17.8%

Промышленность

14.3%
6.0%

Недвижимость

11.9%
0.2%

Технологии

11.8%
26.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.6%

Здравоохранение

8.9%
15.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
10.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.5%

Энергетика

1.5%
4.8%

Финансовые услуги

SMLV
30.9%
SPMV
17.8%

Промышленность

SMLV
14.3%
SPMV
6.0%

Недвижимость

SMLV
11.9%
SPMV
0.2%

Технологии

SMLV
11.8%
SPMV
26.9%

Потребительский циклический сектор

SMLV
9.0%
SPMV
6.6%

Здравоохранение

SMLV
8.9%
SPMV
15.0%

Потребительский защитный сектор

SMLV
3.5%
SPMV
10.7%

Сырьевые материалы

SMLV
3.3%
SPMV
2.6%

Коммунальные услуги

SMLV
2.7%
SPMV
2.8%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.3%
SPMV
6.5%

Энергетика

SMLV
1.5%
SPMV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

SMLV vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

—

—

SMLV vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

—

—

Сравнение комиссий SMLV и SPMV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SPMV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как SPMV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SPMV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.05% for SPMV.

SMLV is categorized as Low Volatility, while SPMV is S&P 500. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор