PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap. SMLV is passively managed, while SCAP is actively managed. Over the past year, SMLV returned 21.90% vs 27.11% for SCAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью 9.64%.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SCAP

2026 (YTD)202520242023
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%6.13%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%

Correlation

The correlation between SMLV and SCAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between SMLV and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и SCAP

Секторы
SMLV
SCAP

Финансовые услуги

30.5%
20.5%

Промышленность

14.3%
22.6%

Недвижимость

12.2%
10.6%

Технологии

11.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.7%

Здравоохранение

8.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.8%

Сырьевые материалы

3.2%
8.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.1%

Энергетика

1.8%
5.1%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SCAP
20.5%

Промышленность

SMLV
14.3%
SCAP
22.6%

Недвижимость

SMLV
12.2%
SCAP
10.6%

Технологии

SMLV
11.2%
SCAP
7.5%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SCAP
13.7%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SCAP
2.9%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SCAP
2.8%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SCAP
8.5%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SCAP
2.7%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SCAP
3.1%

Энергетика

SMLV
1.8%
SCAP
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITKSCAP с RWJ

Доходность на риск

SMLV vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.71

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.39

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.36

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

7.83

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAP равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.99

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SCAP

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-24.13%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.55%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.95%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.26%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.47%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SCAP

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.98%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.70%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.83%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.97%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.67%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.67%

+2.28%

Сравнение комиссий SMLV и SCAP

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SCAP

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SCAP в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SCAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, SCAP leads with 27.11% vs 21.90% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 27.11% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 2.35% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCAP is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and InfraCap. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.80% for SCAP.

SCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор