PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCAP с XITK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с XITK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index. SCAP is actively managed, while XITK is passively managed. Over the past year, SCAP returned 20.25% vs -1.66% for XITK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for XITK.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у XITK с доходностью 2.43%.

SCAP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
3.95%
С начала года
10.71%
1 год
20.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XITK

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
2.27%
С начала года
2.43%
1 год
-1.66%
3 года*
8.89%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и XITK

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		10.71%11.85%16.39%6.37%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		2.43%2.53%19.12%6.97%

Correlation

The correlation between SCAP and XITK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.64

The correlation between SCAP and XITK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и XITK

Секторы
SCAP
XITK

Промышленность

21.5%
1.6%

Финансовые услуги

17.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

14.5%
0.8%

Технологии

12.8%
82.4%

Недвижимость

9.8%
0.4%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
10.4%

Здравоохранение

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

SCAP
21.5%
XITK
1.6%

Финансовые услуги

SCAP
17.1%
XITK
1.3%

Потребительский циклический сектор

SCAP
14.5%
XITK
0.8%

Технологии

SCAP
12.8%
XITK
82.4%

Недвижимость

SCAP
9.8%
XITK
0.4%

Сырьевые материалы

SCAP
8.2%
XITK

-

Энергетика

SCAP
4.3%
XITK

-

Потребительский защитный сектор

SCAP
3.7%
XITK

-

Коммуникационные услуги

SCAP
2.9%
XITK
10.4%

Здравоохранение

SCAP
2.8%
XITK
3.1%

Коммунальные услуги

SCAP
2.4%
XITK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с SMLVSCAP с RWJSCAP с AVUV
Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с FSCSXXITK с SPY

Доходность на риск

SCAP vs. XITK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCAPXITKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.06

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.12

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.06

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-0.13

+5.92

SCAP vs. XITK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XITK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCAP и XITK

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и XITK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPXITKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-65.56%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-28.03%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-30.16%

+27.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-22.13%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

12.36%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и XITK

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 4.81%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPXITKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.66%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

24.80%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

28.67%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

33.03%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

29.66%

-10.98%

Сравнение комиссий SCAP и XITK

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и XITK

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как XITK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.08%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and XITK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (9.66%) compared to SCAP (4.81%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs XITK's -65.56%.

On 1-year performance, SCAP leads with 20.25% vs -1.66% for XITK. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SCAP has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 20.25% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for XITK.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while XITK is Technology Equities. They also come from different issuers: InfraCap and State Street. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.45% for XITK.

SCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и XITK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор