PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с VALQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. SCAP is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 16.17% for VALQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 5.49%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и VALQ

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%2.69%

Correlation

The correlation between SCAP and VALQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between SCAP and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и VALQ

Секторы
SCAP
VALQ

Промышленность

22.6%
12.0%

Финансовые услуги

20.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.5%

Недвижимость

10.6%
0.8%

Сырьевые материалы

8.5%
1.6%

Технологии

7.5%
27.0%

Энергетика

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.2%

Здравоохранение

2.9%
16.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
16.3%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

SCAP
22.6%
VALQ
12.0%

Финансовые услуги

SCAP
20.5%
VALQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

SCAP
13.7%
VALQ
9.5%

Недвижимость

SCAP
10.6%
VALQ
0.8%

Сырьевые материалы

SCAP
8.5%
VALQ
1.6%

Технологии

SCAP
7.5%
VALQ
27.0%

Энергетика

SCAP
5.1%
VALQ
5.3%

Коммуникационные услуги

SCAP
3.1%
VALQ
7.2%

Здравоохранение

SCAP
2.9%
VALQ
16.6%

Потребительский защитный сектор

SCAP
2.8%
VALQ
16.3%

Коммунальные услуги

SCAP
2.7%
VALQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с AVUVSCAP с XITKSCAP с RWJ
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

SCAP vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.17

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.07

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

5.87

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.50

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SCAP и VALQ

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-38.19%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.85%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.38%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.95%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.76%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и VALQ

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.45%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

7.97%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

11.13%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.48%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.66%

+1.01%

Сравнение комиссий SCAP и VALQ

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и VALQ

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VALQ в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and VALQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs VALQ's -38.19%.

On 1-year performance, SCAP leads with 27.11% vs 16.17% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 27.11% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 1.73% for VALQ.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: InfraCap and American Century. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.29% for VALQ.

SCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор