Сравнение SCAP с VALQ

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью -1.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCAP и VALQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности VALQ в 1.85%

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VALQ.

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.