PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCAP с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с VALQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while VALQ is a Quality Factor fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. SCAP is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past year, SCAP returned 22.51% vs 18.38% for VALQ. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 9.23%.

SCAP

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
6.65%
С начала года
12.13%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.08%

VALQ

1 день
-0.35%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
4.79%
С начала года
9.23%
1 год
18.38%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCAP

Infracap Small Cap Income ETF
$67.82K$93.61K$91.71K

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
$241.60K$470.83K$402.95K

Сравнение доходности по годам SCAP и VALQ

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		12.13%11.85%16.39%6.37%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		9.23%10.58%16.71%3.06%

Correlation

The correlation between SCAP and VALQ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between SCAP and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и VALQ

Секторы
SCAP
VALQ

Промышленность

19.6%
11.6%

Финансовые услуги

17.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

16.9%
12.1%

Технологии

9.0%
34.6%

Энергетика

7.5%
1.9%

Сырьевые материалы

7.4%
0.7%

Здравоохранение

5.9%
14.8%

Недвижимость

5.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
12.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Промышленность

SCAP
19.6%
VALQ
11.6%

Финансовые услуги

SCAP
17.4%
VALQ
5.5%

Потребительский циклический сектор

SCAP
16.9%
VALQ
12.1%

Технологии

SCAP
9.0%
VALQ
34.6%

Энергетика

SCAP
7.5%
VALQ
1.9%

Сырьевые материалы

SCAP
7.4%
VALQ
0.7%

Здравоохранение

SCAP
5.9%
VALQ
14.8%

Недвижимость

SCAP
5.7%
VALQ
0.3%

Коммуникационные услуги

SCAP
3.8%
VALQ
6.5%

Потребительский защитный сектор

SCAP
3.1%
VALQ
12.1%

Коммунальные услуги

SCAP
2.3%
VALQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с SMLVSCAP с XITKSCAP с RWJSCAP с AVUV
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с ONEVVALQ с VOOVALQ с FVAL

Доходность на риск

SCAP vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCAP c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCAPVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.44

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.35

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

6.75

-0.39

SCAP vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCAP и VALQ

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-38.19%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.85%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.35%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.86%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.73%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и VALQ

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.67%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.19%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.28%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

14.50%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.56%

+1.13%

Сравнение комиссий SCAP и VALQ

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и VALQ

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VALQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.17%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.75%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and VALQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (5.16%) compared to VALQ (3.67%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs VALQ's -38.19%.

On 1-year performance, SCAP leads with 22.51% vs 18.38% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 22.51% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 1.75% for VALQ.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while VALQ is Quality Factor. They also come from different issuers: InfraCap and American Century. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.29% for VALQ.

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор