Сравнение SCAP с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SCAP и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -0.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SCAP
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и AVUV
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
SCAP vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SCAP
AVUV
Сравнение SCAP c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.78 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.88 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.40 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и AVUV
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.30% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и AVUV
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -49.42% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -15.43% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.97% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.14% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.91% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и AVUV
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.41% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.10% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 23.46% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.95% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 28.59% | -9.70% |