PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCAP и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и AVUV


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-0.52%11.85%16.39%6.21%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


SCAP

1 день
1.01%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.15%
1 год
15.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SCAP и AVUV

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

SCAP vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3636
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.78

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.88

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.40

-3.78

SCAP vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.28

Корреляция

Корреляция между SCAP и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и AVUV

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM2025202420232022202120202019
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.30%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и AVUV

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCAPAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-49.42%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.43%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-3.97%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.14%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.91%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и AVUV

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCAPAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.41%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.10%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

23.46%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.95%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

28.59%

-9.70%