Сравнение SCAP с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Microcap ETF (IWC).
SCAP и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.36%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и IWC
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
SCAP vs. IWC — Ранг доходности на риск
SCAP
IWC
Сравнение SCAP c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.38 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.27 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 10.63 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.28 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и IWC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и IWC
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и IWC
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -64.61% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.35% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -8.83% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -15.39% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.11% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и IWC
Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.06%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.16% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 18.06% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 26.33% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 24.40% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 24.30% | -5.40% |