PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCAP и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и RWJ


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-1.52%11.85%16.39%6.21%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
3.96%7.75%11.81%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 3.96%.


SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RWJ

1 день
2.60%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.54%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.87%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий SCAP и RWJ

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


Доходность на риск

SCAP vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPRWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.57

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.59

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

5.69

-2.25

SCAP vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCAP и RWJ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и RWJ

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности RWJ в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.13%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и RWJ

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и RWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


SCAPRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-55.97%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-16.11%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-7.49%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.31%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.50%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и RWJ

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 6.06% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCAPRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.97%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

25.39%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

23.88%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

26.16%

-7.26%