Сравнение SCAP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SCAP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и IWM
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SCAP vs. IWM — Ранг доходности на риск
SCAP
IWM
Сравнение SCAP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.66 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.76 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и IWM
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и IWM
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -59.05% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.74% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -7.91% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.83% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.70% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и IWM
Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.47% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 14.47% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 23.18% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.55% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.99% | -4.09% |