PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. SCAP is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 39.10% for IWM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и IWM

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%7.73%

Correlation

The correlation between SCAP and IWM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between SCAP and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и IWM

Секторы
SCAP
IWM

Промышленность

22.6%
17.1%

Финансовые услуги

20.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
7.8%

Недвижимость

10.6%
5.7%

Сырьевые материалы

8.5%
4.5%

Технологии

7.5%
19.5%

Энергетика

5.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.0%

Здравоохранение

2.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%
3.0%

Промышленность

SCAP
22.6%
IWM
17.1%

Финансовые услуги

SCAP
20.5%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCAP
13.7%
IWM
7.8%

Недвижимость

SCAP
10.6%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

SCAP
8.5%
IWM
4.5%

Технологии

SCAP
7.5%
IWM
19.5%

Энергетика

SCAP
5.1%
IWM
6.0%

Коммуникационные услуги

SCAP
3.1%
IWM
2.0%

Здравоохранение

SCAP
2.9%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

SCAP
2.8%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

SCAP
2.7%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITKSCAP с RWJ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

SCAP vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.05

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.85

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.56

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

12.64

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.37

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SCAP и IWM

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-59.05%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.03%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.49%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.77%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.10%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и IWM

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 4.70%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.75%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.53%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

19.20%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.52%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

23.04%

-4.37%

Сравнение комиссий SCAP и IWM

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и IWM

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and IWM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to SCAP (4.70%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 27.11% for SCAP. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SCAP has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 27.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.88% for IWM.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: InfraCap and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор