PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с IWMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 34.38% for IWMI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
-1.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.24%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и IWMI

2026 (YTD)20252024
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%10.07%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.36%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between SCAP and IWMI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between SCAP and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и IWMI

Секторы
SCAP
IWMI

Промышленность

22.6%
16.6%

Финансовые услуги

20.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.6%

Недвижимость

10.6%
6.3%

Сырьевые материалы

8.5%
5.0%

Технологии

7.5%
15.1%

Энергетика

5.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Здравоохранение

2.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Промышленность

SCAP
22.6%
IWMI
16.6%

Финансовые услуги

SCAP
20.5%
IWMI
16.0%

Потребительский циклический сектор

SCAP
13.7%
IWMI
8.6%

Недвижимость

SCAP
10.6%
IWMI
6.3%

Сырьевые материалы

SCAP
8.5%
IWMI
5.0%

Технологии

SCAP
7.5%
IWMI
15.1%

Энергетика

SCAP
5.1%
IWMI
6.5%

Коммуникационные услуги

SCAP
3.1%
IWMI
2.4%

Здравоохранение

SCAP
2.9%
IWMI
17.9%

Потребительский защитный сектор

SCAP
2.8%
IWMI
2.6%

Коммунальные услуги

SCAP
2.7%
IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITKSCAP с RWJ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

SCAP vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.33

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.25

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.11

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

17.09

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.04

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SCAP и IWMI

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-23.88%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.40%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.02%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.12%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.02%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и IWMI

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.31%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.74%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

14.84%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

17.89%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.89%

+0.78%

Сравнение комиссий SCAP и IWMI

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и IWMI

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности IWMI в 13.52%

ПозицияTTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.52%14.05%8.78%0.00%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SCAP and IWMI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to IWMI (4.31%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 34.38% vs 27.11% for SCAP. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 34.38% return vs 27.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

IWMI has the higher dividend yield at 13.52%, compared with 6.97% for SCAP.

SCAP is categorized as Small Cap Value Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: InfraCap and Neos. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор