PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAP с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

SCAP и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAP и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и IWMI

2026 (YTD)20252024
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-0.52%11.85%10.07%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

SCAP

1 день
1.01%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.15%
1 год
15.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с VTWOSCAP с RWJ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий SCAP и IWMI

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

SCAP vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.37

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.98

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.09

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.62

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между SCAP и IWMI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и IWMI

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.30%6.71%6.89%0.27%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и IWMI

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAPIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-23.88%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.42%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.80%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.44%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.70%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и IWMI

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.18%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAPIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.95%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.89%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

19.09%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.28%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.28%

+0.61%