PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с ROSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).

SMLV и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.97%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции ROSC немного впереди с 10.03%.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

ROSC

1 день
0.79%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.91%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SPGPROSC с SQLV

Сравнение комиссий SMLV и ROSC

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVROSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.97

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.49

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между SMLV и ROSC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и ROSC

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ROSC в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.01%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и ROSC

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и ROSC.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-43.13%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.91%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-23.74%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-43.13%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.56%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.31%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и ROSC

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.23%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.16%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

19.30%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.41%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.26%

+0.70%