PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с SQLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. ROSC is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 8.05%/yr vs 6.01%/yr for SQLV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 12.76%.

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%11.01%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between ROSC and SQLV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.78

The correlation between ROSC and SQLV shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и SQLV

Секторы
ROSC
SQLV

Здравоохранение

20.1%
18.0%

Финансовые услуги

18.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
14.2%

Технологии

12.1%
15.4%

Промышленность

11.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.7%

Недвижимость

5.5%
0.6%

Энергетика

3.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.3%

Сырьевые материалы

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
SQLV
18.0%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
SQLV
18.7%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
SQLV
14.2%

Технологии

ROSC
12.1%
SQLV
15.4%

Промышленность

ROSC
11.2%
SQLV
10.3%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
SQLV
8.7%

Недвижимость

ROSC
5.5%
SQLV
0.6%

Энергетика

ROSC
3.8%
SQLV
4.4%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
SQLV
5.3%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
SQLV
4.2%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
SQLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALFROSC с SPGP
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Доходность на риск

ROSC vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.48

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.18

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.94

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

8.77

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ROSC и SQLV

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-48.34%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.84%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-26.86%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-26.86%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.95%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.96%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и SQLV

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.54%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.30%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

11.36%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.70%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

20.99%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

23.36%

-3.08%

Сравнение комиссий ROSC и SQLV

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и SQLV

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ROSC and SQLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.05% vs 6.01% for SQLV. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.05% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.01% for SQLV.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Hartford and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.60% for SQLV.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор