PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ROSC is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 8.05%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%9.02%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between ROSC and AVUV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between ROSC and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и AVUV

Секторы
ROSC
AVUV

Здравоохранение

20.1%
4.2%

Финансовые услуги

18.7%
25.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
18.0%

Технологии

12.1%
7.0%

Промышленность

11.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Недвижимость

5.5%
0.7%

Энергетика

3.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Сырьевые материалы

2.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.9%
0.1%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
AVUV
4.2%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
AVUV
18.0%

Технологии

ROSC
12.1%
AVUV
7.0%

Промышленность

ROSC
11.2%
AVUV
13.9%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
AVUV
4.5%

Недвижимость

ROSC
5.5%
AVUV
0.7%

Энергетика

ROSC
3.8%
AVUV
18.2%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
AVUV
2.8%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALFROSC с SPGP
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ROSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.10

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.02

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.61

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

13.69

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ROSC и AVUV

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-49.42%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.95%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-28.79%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-28.79%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.12%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.95%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.67%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и AVUV

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.54%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.08%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

11.34%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.54%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.74%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

28.30%

-8.02%

Сравнение комиссий ROSC и AVUV

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и AVUV

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ROSC and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 8.05% for ROSC. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.29% for AVUV.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Hartford and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор