PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROSC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ROSC is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 10.04%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 22.39%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

Сравнение доходности по годам ROSC и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%8.69%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between ROSC and AVUV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between ROSC and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и AVUV

Секторы
ROSC
AVUV

Финансовые услуги

19.3%
27.8%

Здравоохранение

19.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
18.5%

Технологии

12.3%
7.4%

Промышленность

11.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Недвижимость

5.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.9%

Сырьевые материалы

2.7%
4.8%

Энергетика

2.3%
13.9%

Коммунальные услуги

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

ROSC
19.3%
AVUV
27.8%

Здравоохранение

ROSC
19.0%
AVUV
5.3%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.8%
AVUV
18.5%

Технологии

ROSC
12.3%
AVUV
7.4%

Промышленность

ROSC
11.5%
AVUV
13.5%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.3%
AVUV
4.9%

Недвижимость

ROSC
5.7%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
AVUV
2.9%

Сырьевые материалы

ROSC
2.7%
AVUV
4.8%

Энергетика

ROSC
2.3%
AVUV
13.9%

Коммунальные услуги

ROSC
1.8%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ROSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.37

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.43

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

15.79

+1.10

ROSC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и AVUV

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-49.42%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.95%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-28.79%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-28.79%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.17%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.77%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.51%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и AVUV

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.50%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.62%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.77%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

22.39%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

28.01%

-7.76%

Сравнение комиссий ROSC и AVUV

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и AVUV

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ROSC and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROSC has higher volatility (3.75%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 10.04% for ROSC. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.23% for AVUV.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Hartford and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.25% for AVUV.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор