Сравнение ROSC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ROSC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ROSC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.03% против 17.41% соответственно.
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и SPMO
ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ROSC vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ROSC
SPMO
Сравнение ROSC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.60 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.96 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.90 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и SPMO
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и SPMO
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -30.95% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.70% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -22.74% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -30.95% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -7.31% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.66% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.60% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и SPMO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.22% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.80% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 22.77% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.08% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.09% | +0.17% |