Сравнение ROSC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ROSC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ROSC и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 36.41% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и JEPI
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ROSC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ROSC
JEPI
Сравнение ROSC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.95 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.79 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 3.83 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и JEPI
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и JEPI
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -13.71% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.28% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -13.71% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.53% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -2.07% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.12% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и JEPI
Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.90% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 6.36% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 13.24% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 11.06% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 10.88% | +9.38% |