PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROSC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. ROSC is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 10.04%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

Сравнение доходности по годам ROSC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%37.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between ROSC and JEPI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.66

The correlation between ROSC and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и JEPI

Секторы
ROSC
JEPI

Финансовые услуги

19.3%
8.9%

Здравоохранение

19.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.8%

Технологии

12.3%
15.4%

Промышленность

11.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Недвижимость

5.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.1%

Сырьевые материалы

2.7%
1.6%

Энергетика

2.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
4.9%

Финансовые услуги

ROSC
19.3%
JEPI
8.9%

Здравоохранение

ROSC
19.0%
JEPI
12.9%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.8%
JEPI
9.8%

Технологии

ROSC
12.3%
JEPI
15.4%

Промышленность

ROSC
11.5%
JEPI
11.2%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.3%
JEPI
7.7%

Недвижимость

ROSC
5.7%
JEPI
2.6%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
JEPI
6.1%

Сырьевые материалы

ROSC
2.7%
JEPI
1.6%

Энергетика

ROSC
2.3%
JEPI
2.6%

Коммунальные услуги

ROSC
1.8%
JEPI
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

ROSC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROSC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.44

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.10

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.72

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

4.88

+12.01

ROSC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и JEPI

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-13.71%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.68%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-13.26%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-13.71%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-2.13%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и JEPI

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.22%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.38%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

8.01%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

11.11%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

10.73%

+9.52%

Сравнение комиссий ROSC и JEPI

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и JEPI

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and JEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.75%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, ROSC leads with 10.04% vs 7.48% for JEPI. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 10.04% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 1.76% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.35% for JEPI.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор