PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 10.48%/yr vs 10.53%/yr for VBR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROSC показывает доходность 11.71%, а VBR немного ниже – 11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции VBR немного впереди с 10.53%.

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between ROSC and VBR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.84

The correlation between ROSC and VBR shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и VBR

Секторы
ROSC
VBR

Здравоохранение

20.1%
7.9%

Финансовые услуги

18.7%
17.6%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.4%

Технологии

12.1%
10.6%

Промышленность

11.2%
18.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.0%

Недвижимость

5.5%
10.1%

Энергетика

3.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.5%
6.3%

Коммунальные услуги

1.9%
4.8%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
VBR
12.4%

Технологии

ROSC
12.1%
VBR
10.6%

Промышленность

ROSC
11.2%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
VBR
4.0%

Недвижимость

ROSC
5.5%
VBR
10.1%

Энергетика

ROSC
3.8%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
VBR
2.5%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALFROSC с SPGP
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

ROSC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.71

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.52

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.93

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

10.32

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ROSC и VBR

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-61.98%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.85%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-24.19%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-24.19%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-45.28%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.39%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.27%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.50%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и VBR

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.96%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.46%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.17%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

19.77%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.73%

-1.45%

Сравнение комиссий ROSC и VBR

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и VBR

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and VBR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.96%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.53% vs 10.48% for ROSC. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.53% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.76% for VBR.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.05% for VBR.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор