PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 10.48%/yr vs 14.80%/yr for SPGP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции ROSC уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.80% соответственно.

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between ROSC and SPGP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.74

The correlation between ROSC and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и SPGP

Секторы
ROSC
SPGP

Здравоохранение

20.1%
3.8%

Финансовые услуги

18.7%
22.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
18.0%

Технологии

12.1%
22.8%

Промышленность

11.2%
16.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Недвижимость

5.5%
2.7%

Энергетика

3.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.6%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

ROSC
20.1%
SPGP
3.8%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
SPGP
22.2%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
SPGP
18.0%

Технологии

ROSC
12.1%
SPGP
22.8%

Промышленность

ROSC
11.2%
SPGP
16.8%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
SPGP

-

Недвижимость

ROSC
5.5%
SPGP
2.7%

Энергетика

ROSC
3.8%
SPGP
7.1%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
SPGP
6.6%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
SPGP

-

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
SPGP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

ROSC vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.14

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.73

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.55

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

5.94

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.14

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ROSC и SPGP

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-42.08%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-11.15%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-22.87%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-22.87%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-42.08%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.56%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.36%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.90%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и SPGP

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.54%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.74%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

11.57%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.13%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.51%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.20%

-0.92%

Сравнение комиссий ROSC и SPGP

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и SPGP

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and SPGP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 10.48% for ROSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.88% for SPGP.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPGP is S&P 500. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.36% for SPGP.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор