PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 8.05%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%12.83%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between ROSC and CALF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between ROSC and CALF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и CALF

Секторы
ROSC
CALF

Здравоохранение

20.1%
9.4%

Финансовые услуги

18.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
28.3%

Технологии

12.1%
29.7%

Промышленность

11.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.3%

Недвижимость

5.5%
1.6%

Энергетика

3.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

ROSC
20.1%
CALF
9.4%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
CALF
28.3%

Технологии

ROSC
12.1%
CALF
29.7%

Промышленность

ROSC
11.2%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
CALF
4.3%

Недвижимость

ROSC
5.5%
CALF
1.6%

Энергетика

ROSC
3.8%
CALF
10.3%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
CALF
8.8%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ROSC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.93

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.82

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.94

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

14.08

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ROSC и CALF

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-47.58%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.15%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-34.22%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-34.22%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.95%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-10.74%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.15%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и CALF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.54%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.92%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.47%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.84%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

23.44%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

26.02%

-5.74%

Сравнение комиссий ROSC и CALF

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и CALF

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and CALF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.05% vs 4.12% for CALF. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.05% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.28% for CALF.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Hartford and Pacer. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.59% for CALF.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор