PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с PFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с PFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.15%/yr vs 8.52%/yr for PFI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for PFI.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и PFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у PFI с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции PFI по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.52% соответственно.

SMLV

1 день
1.51%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.63%
1 год
24.52%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.15%

PFI

1 день
2.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и PFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.58%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.68%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%

Correlation

The correlation between SMLV and PFI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.75

The correlation between SMLV and PFI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и PFI

Секторы
SMLV
PFI

Финансовые услуги

30.5%
80.7%

Промышленность

14.3%

-

Недвижимость

12.2%
19.3%

Технологии

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.8%

-

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
PFI
80.7%

Промышленность

SMLV
14.3%
PFI

-

Недвижимость

SMLV
12.2%
PFI
19.3%

Технологии

SMLV
11.2%
PFI

-

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
PFI

-

Здравоохранение

SMLV
8.7%
PFI

-

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
PFI

-

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
PFI

-

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
PFI

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
PFI

-

Энергетика

SMLV
1.8%
PFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KMBPFI с KOPFI с VOOPFI с FDGRXPFI с XLF

Доходность на риск

SMLV vs. PFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c PFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.36

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.61

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.49

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

1.47

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. PFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PFI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и PFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.36

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SMLV и PFI

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и PFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-59.53%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.86%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-24.82%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-35.43%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-43.09%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-14.50%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.62%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и PFI

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.63%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

13.85%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.90%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.96%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

22.25%

-1.30%

Сравнение комиссий SMLV и PFI

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и PFI

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PFI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.70%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and PFI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFI has higher volatility (4.63%) compared to SMLV (4.12%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs PFI's -59.53%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.15% vs 8.52% for PFI. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.15% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PFI.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.70% for PFI.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while PFI is Momentum. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while PFI tracks Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.60% for PFI.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и PFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор