PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с PFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с PFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI).

SMLV и PFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и PFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и PFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у PFI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции PFI по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.58% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с KMBPFI с VOOPFI с VFHPFI с KOPFI с FDGRXPFI с XLF

Сравнение комиссий SMLV и PFI

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.

PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. PFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c PFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.03

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.20

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.06

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

0.18

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. PFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PFI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и PFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.03

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между SMLV и PFI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и PFI

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PFI в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и PFI

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и PFI.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-59.53%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.86%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-35.43%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-43.09%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-14.06%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-14.56%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.83%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и PFI

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.80%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

15.52%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.67%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

22.09%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

22.19%

-1.23%