Сравнение PFI с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
PFI и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или MBOX.
Доходность
Сравнение доходности PFI и MBOX
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 42.51%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 23.85%.
PFI
42.51%
12.13%
28.78%
50.72%
12.83%
9.33%
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PFI | MBOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 19.66 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 12.25% |
| Макс. просадка | -59.53% | -16.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и MBOX
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между PFI и MBOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и MBOX
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MBOX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.69% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и MBOX
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и MBOX
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.