PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с MBOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. PFI is passively managed, while MBOX is actively managed. Over the past 5 years, PFI returned 3.64%/yr vs 11.86%/yr for MBOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности PFI и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 15.47%.

PFI

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.09%
1 год
3.58%
3 года*
14.30%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.32%

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-0.47%1.98%30.58%12.58%-24.09%6.63%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Correlation

The correlation between PFI and MBOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.77

The correlation between PFI and MBOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFI и MBOX

Секторы
PFI
MBOX

Финансовые услуги

80.7%
25.0%

Недвижимость

19.3%
3.4%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

8.2%

Технологии

-

18.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

PFI
80.7%
MBOX
25.0%

Недвижимость

PFI
19.3%
MBOX
3.4%

Сырьевые материалы

PFI

-

MBOX
3.8%

Коммуникационные услуги

PFI

-

MBOX
2.0%

Потребительский циклический сектор

PFI

-

MBOX
1.7%

Потребительский защитный сектор

PFI

-

MBOX
8.0%

Энергетика

PFI

-

MBOX
14.1%

Здравоохранение

PFI

-

MBOX
13.4%

Промышленность

PFI

-

MBOX
8.2%

Технологии

PFI

-

MBOX
18.3%

Коммунальные услуги

PFI

-

MBOX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с VFHPFI с KMBPFI с KOPFI с VOOPFI с SMLVPFI с FDGRXPFI с XLF
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHDMBOX с UDIV

Доходность на риск

PFI vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.24

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
3.25

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.19

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

13.88

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MBOX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.24

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PFI и MBOX

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-16.42%

-43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-5.75%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-16.37%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-16.42%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.28%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-3.46%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.73%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и MBOX

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.14%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

7.81%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

10.76%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

14.49%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

14.47%

+7.77%

Сравнение комиссий PFI и MBOX

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и MBOX

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MBOX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.72%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Часто задаваемые вопросы

PFI and MBOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFI has higher volatility (4.29%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs MBOX's -16.42%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 3.64% for PFI. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PFI.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.72% for PFI.

PFI is categorized as Momentum, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.39% for MBOX.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор