Сравнение PFI с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Vanguard Financials ETF (VFH).
PFI и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или VFH.
Доходность
Сравнение доходности PFI и VFH
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 36.53%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 34.33%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.03% соответственно.
PFI
36.53%
3.81%
23.64%
45.66%
11.68%
8.96%
VFH
34.33%
5.74%
19.85%
48.18%
13.11%
12.03%
Основные характеристики
| PFI | VFH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 18.06 | 23.50 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 14.67% |
| Макс. просадка | -59.53% | -78.61% |
| Текущая просадка | -3.19% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и VFH
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PFI и VFH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и VFH
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VFH в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.60% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и VFH
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и VFH
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.