Сравнение PFI с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Vanguard Financials ETF (VFH).
PFI и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или VFH.
Корреляция
Корреляция между PFI и VFH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFI и VFH
Основные характеристики
PFI:
1.26
VFH:
1.92
PFI:
1.83
VFH:
2.78
PFI:
1.23
VFH:
1.36
PFI:
1.35
VFH:
3.70
PFI:
6.15
VFH:
10.99
PFI:
4.16%
VFH:
2.69%
PFI:
20.39%
VFH:
15.42%
PFI:
-59.53%
VFH:
-78.61%
PFI:
-8.54%
VFH:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.92% соответственно.
PFI
0.88%
-4.69%
8.04%
24.42%
12.01%
8.05%
VFH
4.72%
-1.41%
13.80%
28.79%
15.96%
11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и VFH
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFI и VFH
PFI
VFH
Сравнение PFI c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и VFH
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VFH в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 2.75% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.68% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и VFH
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и VFH
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.