PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X3778

CUSIP

46137V860

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DWA Financial Technical Leaders Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PFI с MBOX PFI с FNCMX PFI с KO PFI с VOO PFI с XLF PFI с KMB PFI с SMLV PFI с DWAS PFI с FDGRX PFI с VFH
Популярные сравнения:
PFI с MBOX PFI с FNCMX PFI с KO PFI с VOO PFI с XLF PFI с KMB PFI с SMLV PFI с DWAS PFI с FDGRX PFI с VFH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Financial Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
197.37%
335.19%
PFI (Invesco DWA Financial Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA Financial Momentum ETF показал доход в 30.08% с начала года и 31.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DWA Financial Momentum ETF составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PFI

С начала года

30.08%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

19.28%

1 год

31.32%

5 лет

10.23%

10 лет

8.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%6.09%4.51%-5.92%5.93%-0.51%9.97%2.22%1.10%0.40%14.05%30.08%
20236.28%-0.39%-7.18%1.96%-3.64%7.84%9.57%-6.48%-3.55%-4.37%8.92%5.06%12.58%
2022-9.60%-0.67%0.63%-7.53%-3.46%-9.09%7.53%-2.47%-7.44%11.75%2.08%-6.52%-24.09%
2021-0.80%12.11%0.87%6.27%1.38%-1.84%0.95%5.46%-1.40%10.40%-6.57%0.18%28.70%
20203.92%-9.82%-18.93%10.06%6.73%1.20%5.06%5.73%-2.33%-3.77%12.18%7.63%13.85%
20199.50%5.35%1.33%6.13%-0.47%5.57%0.94%1.59%-1.40%1.02%1.47%1.07%36.54%
20184.19%-3.55%-0.18%0.49%1.19%-1.99%0.36%1.66%-3.57%-6.70%1.63%-11.17%-17.18%
20170.19%3.46%-2.64%-0.85%-3.55%6.69%2.54%-1.33%3.63%3.33%3.09%-0.00%15.00%
2016-7.54%-0.03%6.64%-2.64%3.50%2.73%2.53%-2.42%-1.05%-4.00%2.17%3.04%2.07%
2015-0.26%2.57%1.80%-3.94%1.04%-1.42%4.39%-6.85%-0.04%4.91%1.91%-2.23%1.25%
2014-5.78%3.05%1.53%-3.89%0.39%5.42%-4.52%5.06%-2.58%5.62%1.86%0.83%6.29%
20135.44%1.12%4.65%1.70%3.51%-0.41%6.61%-4.01%3.70%4.57%7.53%0.68%40.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFI составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.642.10
Коэффициент Сортино PFI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.332.80
Коэффициент Омега PFI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.39
Коэффициент Кальмара PFI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.333.09
Коэффициент Мартина PFI, с текущим значением в 10.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7213.49
PFI
^GSPC

Invesco DWA Financial Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
2.10
PFI (Invesco DWA Financial Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Financial Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.74$0.83$0.79$0.70$0.67$0.36$0.57$0.12$0.66$0.44$0.34$0.40

Дивидендный доход

1.29%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Financial Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.74
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.33$0.83
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.79
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.70
2020$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.67
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.36
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.39$0.66
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.44
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34
2013$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.69%
-2.62%
PFI (Invesco DWA Financial Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA Financial Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1083 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DWA Financial Momentum ETF составляет 9.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.53%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.108311 июл. 2013 г.1525
-43.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.209
-35.43%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.58311 окт. 2024 г.738
-25.68%24 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.1106 июн. 2019 г.341
-18.97%23 мар. 2015 г.22211 февр. 2016 г.24913 февр. 2017 г.471

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA Financial Momentum ETF составляет 6.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.90%
3.79%
PFI (Invesco DWA Financial Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab