- ISIN
- US73935X3778
- CUSIP
- 46137V860
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 окт. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции PFI — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,399.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) показал доход в 10.78% с начала года и 15.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFI составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 8.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -5.37% | -2.99% | 9.24% | 0.67% | 4.46% | 4.24% | 10.78% | |||||
| 2025 | 5.98% | -3.44% | -8.14% | -2.39% | 6.08% | 2.63% | -1.52% | 2.28% | 1.55% | -2.55% | 0.97% | 1.45% | 1.98% |
| 2024 | 0.00% | 6.09% | 4.51% | -5.92% | 5.93% | -0.51% | 9.97% | 2.22% | 1.10% | 0.40% | 14.05% | -8.72% | 30.58% |
| 2023 | 6.28% | -0.39% | -7.18% | 1.96% | -3.64% | 7.83% | 9.57% | -6.48% | -3.55% | -4.37% | 8.92% | 5.05% | 12.58% |
| 2022 | -9.60% | -0.67% | 0.63% | -7.53% | -3.46% | -9.09% | 7.53% | -2.47% | -7.44% | 11.75% | 2.08% | -6.52% | -24.09% |
| 2021 | -0.80% | 12.11% | 0.87% | 6.27% | 1.38% | -1.84% | 0.95% | 5.46% | -1.40% | 10.40% | -6.57% | 0.18% | 28.70% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF has an annualized alpha of -1.68%, beta of 1.00, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2006.
- This ETF participated in 106.38% of S&P 500 Index downside but only 94.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.68%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 94.64%
- Участие в снижении
- 106.38%
Комиссия
Комиссия PFI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFI имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.24 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 9.71 | -6.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.39 | $1.58 | $0.83 | $0.79 | $0.70 | $0.67 | $0.35 | $0.57 | $0.12 | $0.66 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.96% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.53%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 27d | 9mo 29dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.43%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 2y 3mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.68%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 5mo 14d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.82%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июль 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -56.78% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -9.10% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -18.90% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.43% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -33.92% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.00% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.70% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.09% | +2.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFI
Добавьте Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFI