PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

PFI — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат DWA Financial Technical Leaders Index. PFI запущен 12 окт. 2006 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X3778

CUSIP

46137V860

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DWA Financial Technical Leaders Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PFI с MBOX PFI с KO PFI с VOO PFI с FNCMX PFI с XLF PFI с SMLV PFI с DWAS PFI с VFH PFI с KMB PFI с FDGRX
Популярные сравнения:
PFI с MBOX PFI с KO PFI с VOO PFI с FNCMX PFI с XLF PFI с SMLV PFI с DWAS PFI с VFH PFI с KMB PFI с FDGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) показал доход в -5.00% с начала года и 13.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFI составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

PFI

С начала года

-5.00%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-10.13%

1 год

13.65%

5 лет

13.33%

10 лет

7.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.98%-3.44%-8.14%-2.39%3.55%-5.00%
2024-0.00%6.09%4.51%-5.92%5.93%-0.51%9.97%2.22%1.10%0.40%14.05%-8.72%30.58%
20236.28%-0.39%-7.18%1.96%-3.64%7.84%9.57%-6.48%-3.55%-4.37%8.92%5.05%12.59%
2022-9.60%-0.67%0.63%-7.53%-3.46%-9.10%7.53%-2.47%-7.44%11.75%2.08%-6.52%-24.10%
2021-0.80%12.11%0.87%6.27%1.38%-1.84%0.95%5.46%-1.40%10.40%-6.57%0.18%28.70%
20203.92%-9.82%-18.93%10.06%6.73%1.20%5.06%5.73%-2.33%-3.77%12.18%7.63%13.85%
20199.50%5.35%1.33%6.13%-0.47%5.57%0.94%1.59%-1.40%1.02%1.47%1.07%36.54%
20184.19%-3.55%-0.18%0.49%1.19%-1.99%0.36%1.66%-3.57%-6.70%1.63%-11.17%-17.18%
20170.19%3.46%-2.64%-0.85%-3.55%6.69%2.54%-1.33%3.63%3.33%3.09%-0.00%15.00%
2016-7.54%-0.03%6.64%-2.64%3.50%2.73%2.53%-2.42%-1.05%-4.00%2.17%3.04%2.07%
2015-0.26%2.57%1.80%-3.94%1.04%-1.42%4.39%-6.85%-0.04%4.91%1.91%-2.23%1.25%
2014-5.78%3.05%1.53%-3.89%0.39%5.42%-4.52%5.06%-2.58%5.62%1.86%0.83%6.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFI составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PFI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Financial Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Financial Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.58$1.58$0.83$0.79$0.70$0.67$0.35$0.57$0.12$0.66$0.44$0.34

Дивидендный доход

2.92%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Financial Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.84$1.58
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.33$0.83
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.79
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.70
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.67
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.66
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.44
2014$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Financial Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DWA Financial Momentum ETF составляет 13.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.53%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.108412 июл. 2013 г.1526
-43.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.209
-35.43%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.58311 окт. 2024 г.738
-25.68%24 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.1106 июн. 2019 г.341
-24.82%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...