- ISIN
- US73935X3778
- CUSIP
- 46137V860
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 окт. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции PFI — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) показал доход в -0.47% с начала года и 3.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFI составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 8.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -5.37% | -2.99% | 9.24% | 0.67% | -2.17% | -0.47% | ||||||
| 2025 | 5.98% | -3.44% | -8.14% | -2.39% | 6.08% | 2.63% | -1.52% | 2.28% | 1.55% | -2.55% | 0.97% | 1.45% | 1.98% |
| 2024 | 0.00% | 6.09% | 4.51% | -5.92% | 5.93% | -0.51% | 9.97% | 2.22% | 1.10% | 0.40% | 14.05% | -8.72% | 30.58% |
| 2023 | 6.28% | -0.39% | -7.18% | 1.96% | -3.64% | 7.83% | 9.57% | -6.48% | -3.55% | -4.37% | 8.92% | 5.05% | 12.58% |
| 2022 | -9.60% | -0.67% | 0.63% | -7.53% | -3.46% | -9.09% | 7.53% | -2.47% | -7.44% | 11.75% | 2.08% | -6.52% | -24.09% |
| 2021 | -0.80% | 12.11% | 0.87% | 6.27% | 1.38% | -1.84% | 0.95% | 5.46% | -1.40% | 10.40% | -6.57% | 0.18% | 28.70% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF has an annualized alpha of -2.24%, beta of 1.01, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2006.
- This ETF participated in 108.05% of S&P 500 Index downside but only 93.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.24%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 93.87%
- Участие в снижении
- 108.05%
Комиссия
Комиссия PFI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFI имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.93 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 13.52 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.39 | $1.58 | $0.83 | $0.79 | $0.70 | $0.67 | $0.35 | $0.57 | $0.12 | $0.66 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF составляет 7.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.53%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 27d | 9mo 29dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.43%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 2y 3mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.68%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 5mo 14d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.82%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -56.78% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -9.10% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -18.90% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.43% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -33.92% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.74% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -10.72% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.97% | +2.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFI
Добавьте Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFI