Сравнение PFI с KMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KMB.
Корреляция
Корреляция между PFI и KMB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KMB
Основные характеристики
PFI:
1.28
KMB:
1.04
PFI:
1.86
KMB:
1.49
PFI:
1.24
KMB:
1.21
PFI:
1.38
KMB:
1.25
PFI:
6.29
KMB:
3.12
PFI:
4.12%
KMB:
5.96%
PFI:
20.39%
KMB:
17.86%
PFI:
-59.53%
KMB:
-39.69%
PFI:
-8.54%
KMB:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.89% соответственно.
PFI
0.88%
-3.70%
8.38%
24.87%
12.02%
8.10%
KMB
6.20%
5.90%
-1.59%
19.03%
4.75%
5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFI и KMB
PFI
KMB
Сравнение PFI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KMB
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KMB в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 2.75% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.51% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KMB
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KMB в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KMB
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.