Сравнение PFI с KMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PFI и KMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -2.10% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 7.58% против 0.12% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
KMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -28.75%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 0.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. KMB — Ранг доходности на риск
PFI
KMB
Сравнение PFI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -1.16 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -1.47 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.92 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.49 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -1.16 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFI и KMB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KMB
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KMB в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.19% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KMB
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -36.97% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -30.70% | +16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -31.73% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -31.73% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -30.86% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -8.74% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 19.08% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KMB
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.31% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 21.01% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 24.97% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.79% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.83% | +1.36% |