Сравнение PFI с KMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KMB.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KMB
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 9.06% против 5.25% соответственно.
PFI
37.91%
4.86%
24.89%
47.12%
11.90%
9.06%
KMB
15.00%
-6.46%
3.56%
16.42%
3.71%
5.25%
Основные характеристики
| PFI | KMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 18.98 | 4.57 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 18.22% |
| Макс. просадка | -59.53% | -39.69% |
| Текущая просадка | -2.21% | -7.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFI и KMB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KMB
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KMB в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.75% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.56% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KMB
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KMB в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KMB
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.