Сравнение PFI с KMB
PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PFI returned 8.99%/yr vs 1.38%/yr for KMB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFI показывает доходность 10.78%, а KMB немного выше – 10.87%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 8.99% против 1.38% соответственно.
PFI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 8.99%
KMB
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам PFI и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 10.78% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.87% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between PFI and KMB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between PFI and KMB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. KMB — Ранг доходности на риск
PFI
KMB
Сравнение PFI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFI | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.35 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.52 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFI и KMB
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -36.97% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -29.60% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -34.06% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -34.06% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -34.06% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -21.71% | +21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -8.88% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 20.04% | -15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KMB
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 4.96%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 9.46% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 18.55% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 26.96% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.57% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.22% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KMB
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности KMB в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.66% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.96% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
PFI and KMB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.46%) compared to PFI (4.96%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs KMB's -36.97%.
PFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFI и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор