Сравнение PFI с KMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KMB.
Корреляция
Корреляция между PFI и KMB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KMB
Основные характеристики
PFI:
0.46
KMB:
0.93
PFI:
0.79
KMB:
1.32
PFI:
1.11
KMB:
1.19
PFI:
0.46
KMB:
1.23
PFI:
1.56
KMB:
2.91
PFI:
7.38%
KMB:
6.20%
PFI:
25.30%
KMB:
19.43%
PFI:
-59.53%
KMB:
-39.69%
PFI:
-19.67%
KMB:
-3.11%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.84% соответственно.
PFI
-11.40%
-5.92%
-12.02%
11.77%
11.68%
6.67%
KMB
9.95%
2.26%
-0.03%
17.74%
3.68%
5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFI и KMB
PFI
KMB
Сравнение PFI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KMB
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности KMB в 3.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 3.13% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.45% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KMB
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KMB в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KMB
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.