PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с KMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PFI returned 8.32%/yr vs 0.29%/yr for KMB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFI и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 8.32% против 0.29% соответственно.

PFI

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.09%
1 год
3.58%
3 года*
14.30%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.32%

KMB

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-29.05%
3 года*
-7.87%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-0.47%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-4.92%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between PFI and KMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.34

The correlation between PFI and KMB shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KOPFI с VOOPFI с SMLVPFI с FDGRXPFI с XLF
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

PFI vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-1.17

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-1.50

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.78

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.98

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-1.51

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIKMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-1.17

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PFI и KMB

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-36.97%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-29.79%

+15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-34.06%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-34.06%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-34.06%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-32.85%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-8.84%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

19.81%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KMB

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 4.29%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.43%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

15.33%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

24.88%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

19.95%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.96%

+1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KMB

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности KMB в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.34%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.72%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Часто задаваемые вопросы

PFI and KMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (6.43%) compared to PFI (4.29%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs KMB's -36.97%.

PFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор