Сравнение PFI с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PFI и KO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
KO The Coca-Cola Company | 9.57% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.31% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
KO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. KO — Ранг доходности на риск
PFI
KO
Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.91 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.95 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 1.92 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PFI и KO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KO в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -68.23% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -9.82% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -17.27% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -36.99% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -6.08% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -16.13% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.84% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KO
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.04% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 11.82% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 16.62% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 15.76% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 18.14% | +4.05% |