Сравнение PFI с KO
PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, PFI returned 8.99%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.78% соответственно.
PFI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 8.99%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам PFI и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 10.78% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PFI and KO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between PFI and KO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. KO — Ранг доходности на риск
PFI
KO
Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFI | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.33 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 7.27 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFI и KO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -68.23% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -7.87% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -16.26% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -17.27% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -36.99% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -16.07% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.60% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KO
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 4.96%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.61% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.62% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.60% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 16.36% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.32% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.96% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
PFI and KO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.61%) compared to PFI (4.96%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFI и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор