PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с KO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, PFI returned 8.52%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFI и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFI имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции KO немного впереди с 8.76%.

PFI

1 день
2.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.52%

KO

1 день
-2.46%
1 месяц
-2.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.79%
1 год
10.76%
3 года*
11.41%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.68%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
KO
The Coca-Cola Company		10.64%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between PFI and KO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.38

The correlation between PFI and KO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KMBPFI с VOOPFI с SMLVPFI с FDGRXPFI с XLF
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

PFI vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.67

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.13

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.37

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

2.68

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PFI и KO

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-68.23%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-7.89%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-16.26%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-17.27%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-36.99%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.23%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-16.09%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.02%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KO

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 4.63% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.85%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

11.92%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

16.01%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

16.04%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.17%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KO

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности KO в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.68%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.70%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Часто задаваемые вопросы

PFI and KO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (4.85%) compared to PFI (4.63%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор