Сравнение PFI с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KO.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KO
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 42.51%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.06% соответственно.
PFI
42.51%
12.13%
28.78%
50.72%
12.83%
9.33%
KO
10.94%
-6.01%
4.61%
12.80%
7.08%
7.06%
Основные характеристики
| PFI | KO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.66 | 3.32 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.85% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 12.58% |
| Макс. просадка | -59.53% | -40.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFI и KO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KO в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.69% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
KO The Coca-Cola Company | 3.00% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KO
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.