PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
KO
The Coca-Cola Company
9.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.31% соответственно.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

KO

1 день
0.04%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
15.52%
1 год
8.93%
3 года*
10.28%
5 лет*
10.95%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

PFI vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.54

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.91

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.95

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

1.92

-1.75

PFI vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между PFI и KO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KO

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KO в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
KO
The Coca-Cola Company
2.71%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок PFI и KO

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-68.23%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-9.82%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-17.27%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-36.99%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-6.08%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-16.13%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.84%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KO

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.04%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

11.82%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

16.62%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

15.76%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

18.14%

+4.05%