Сравнение PFI с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KO.
Корреляция
Корреляция между PFI и KO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KO
Основные характеристики
PFI:
0.46
KO:
1.80
PFI:
0.79
KO:
2.53
PFI:
1.11
KO:
1.33
PFI:
0.46
KO:
1.90
PFI:
1.56
KO:
4.21
PFI:
7.38%
KO:
7.00%
PFI:
25.30%
KO:
16.42%
PFI:
-59.53%
KO:
-68.22%
PFI:
-19.67%
KO:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.43% соответственно.
PFI
-11.40%
-5.92%
-12.02%
11.77%
11.68%
6.67%
KO
18.12%
5.37%
5.19%
27.62%
12.14%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFI и KO
PFI
KO
Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KO в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 3.13% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KO
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.