Сравнение PFI с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KO.
Корреляция
Корреляция между PFI и KO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KO
Основные характеристики
PFI:
1.35
KO:
1.30
PFI:
1.95
KO:
2.00
PFI:
1.25
KO:
1.24
PFI:
1.46
KO:
1.21
PFI:
6.79
KO:
2.69
PFI:
4.04%
KO:
6.97%
PFI:
20.38%
KO:
14.49%
PFI:
-59.53%
KO:
-68.22%
PFI:
-8.51%
KO:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFI имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции KO немного впереди с 8.43%.
PFI
0.91%
-4.77%
8.96%
25.99%
10.16%
8.11%
KO
13.38%
14.00%
1.09%
18.87%
7.46%
8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFI и KO
PFI
KO
Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что сопоставимо с доходностью KO в 2.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 2.75% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% |
KO The Coca-Cola Company | 2.75% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KO
Текущая волатильность для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.34%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.