PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFI с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFI с KO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO).

PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KO.

Корреляция

Корреляция между PFI и KO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFI и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFI:

0.64

KO:

0.80

Коэф-т Сортино

PFI:

1.06

KO:

1.28

Коэф-т Омега

PFI:

1.14

KO:

1.16

Коэф-т Кальмара

PFI:

0.69

KO:

0.90

Коэф-т Мартина

PFI:

2.02

KO:

1.98

Индекс Язвы

PFI:

8.43%

KO:

7.04%

Дневная вол-ть

PFI:

25.90%

KO:

16.73%

Макс. просадка

PFI:

-59.53%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

PFI:

-11.73%

KO:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.71% соответственно.

PFI

С начала года

-2.64%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-9.85%

1 год

16.47%

5 лет

14.23%

10 лет

7.71%

KO

С начала года

12.50%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

11.39%

1 год

13.20%

5 лет

13.09%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFI и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг риск-скорректированной доходности PFI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KO

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что сопоставимо с доходностью KO в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF		2.85%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%
KO
The Coca-Cola Company		2.83%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PFI и KO

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KO

Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...