Сравнение PFI с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или KO.
Корреляция
Корреляция между PFI и KO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KO
Основные характеристики
PFI:
1.64
KO:
0.86
PFI:
2.34
KO:
1.31
PFI:
1.30
KO:
1.16
PFI:
1.33
KO:
0.74
PFI:
10.38
KO:
2.11
PFI:
3.12%
KO:
5.23%
PFI:
19.75%
KO:
12.77%
PFI:
-59.53%
KO:
-68.21%
PFI:
-8.66%
KO:
-12.68%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 31.56%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.25% соответственно.
PFI
31.56%
-7.68%
20.51%
32.43%
10.57%
8.18%
KO
9.89%
-0.94%
-0.14%
11.04%
5.94%
7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KO в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 2.75% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
KO The Coca-Cola Company | 3.09% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KO
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.