Сравнение PFI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PFI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PFI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 42.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.22% соответственно.
PFI
42.51%
12.13%
28.78%
50.72%
12.83%
9.33%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| PFI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.66 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 12.19% |
| Макс. просадка | -59.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и VOO
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PFI и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и VOO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.69% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и VOO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и VOO
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.