Сравнение PFI с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FDGRX
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 42.51%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 34.77%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.10% соответственно.
PFI
42.51%
12.13%
28.78%
50.72%
12.83%
9.33%
FDGRX
34.77%
3.54%
12.56%
37.53%
15.39%
13.10%
Основные характеристики
| PFI | FDGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 19.66 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 19.35% |
| Макс. просадка | -59.53% | -71.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и FDGRX
PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между PFI и FDGRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FDGRX
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.69% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FDGRX
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FDGRX
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.