Сравнение PFI с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.58% против 20.34% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и FDGRX
PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
PFI vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
PFI
FDGRX
Сравнение PFI c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.31 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.88 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.12 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 7.42 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.31 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PFI и FDGRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FDGRX
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FDGRX
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -71.62% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.07% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -40.25% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -40.25% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -8.69% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -15.97% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.74% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FDGRX
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.21% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 15.30% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 24.68% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 23.97% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 23.33% | -1.14% |