PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с FDGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. PFI is passively managed, while FDGRX is actively managed. Over the past 10 years, PFI returned 8.52%/yr vs 22.97%/yr for FDGRX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности PFI и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.52% против 22.97% соответственно.

PFI

1 день
2.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.52%

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.68%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between PFI and FDGRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.67

The correlation between PFI and FDGRX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFI и FDGRX

Секторы
PFI
FDGRX

Финансовые услуги

80.7%
3.3%

Недвижимость

19.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

12.4%

Промышленность

-

2.6%

Технологии

-

52.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFI
80.7%
FDGRX
3.3%

Недвижимость

PFI
19.3%
FDGRX
0.2%

Сырьевые материалы

PFI

-

FDGRX
0.7%

Коммуникационные услуги

PFI

-

FDGRX
13.5%

Потребительский циклический сектор

PFI

-

FDGRX
11.7%

Потребительский защитный сектор

PFI

-

FDGRX
2.9%

Энергетика

PFI

-

FDGRX
0.5%

Здравоохранение

PFI

-

FDGRX
12.4%

Промышленность

PFI

-

FDGRX
2.6%

Технологии

PFI

-

FDGRX
52.2%

Коммунальные услуги

PFI

-

FDGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KMBPFI с KOPFI с VOOPFI с SMLVPFI с XLF
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

PFI vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.63

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.24

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.85

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

14.44

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.63

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PFI и FDGRX

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-71.62%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.60%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-26.19%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-40.25%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-40.25%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.32%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-15.91%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.34%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и FDGRX

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 4.63% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.46%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.41%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

18.43%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

23.93%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

23.38%

-1.13%

Сравнение комиссий PFI и FDGRX

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и FDGRX

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.70%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Часто задаваемые вопросы

PFI and FDGRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFI has higher volatility (4.63%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор