PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFI с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFI с FDGRX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между PFI и FDGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PFI и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFI:

0.53

FDGRX:

-0.02

Коэф-т Сортино

PFI:

0.92

FDGRX:

0.15

Коэф-т Омега

PFI:

1.12

FDGRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PFI:

0.57

FDGRX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PFI:

1.70

FDGRX:

-0.06

Индекс Язвы

PFI:

8.40%

FDGRX:

11.39%

Дневная вол-ть

PFI:

25.74%

FDGRX:

27.79%

Макс. просадка

PFI:

-59.53%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

PFI:

-13.87%

FDGRX:

-19.95%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.50% против 10.39% соответственно.

PFI

С начала года

-5.00%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-10.13%

1 год

13.65%

5 лет

13.33%

10 лет

7.50%

FDGRX

С начала года

-9.57%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-0.52%

5 лет

9.41%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFI и FDGRX

PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFI и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг риск-скорректированной доходности PFI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFI c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и FDGRX

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FDGRX в 9.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF		2.92%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		9.80%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок PFI и FDGRX

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и FDGRX

Текущая волатильность для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) составляет 7.02%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...