Сравнение PFI с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
PFI и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или XLF.
Корреляция
Корреляция между PFI и XLF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFI и XLF
Основные характеристики
PFI:
0.92
XLF:
1.70
PFI:
1.39
XLF:
2.43
PFI:
1.18
XLF:
1.31
PFI:
1.02
XLF:
3.45
PFI:
4.48
XLF:
10.06
PFI:
4.29%
XLF:
2.55%
PFI:
20.88%
XLF:
15.14%
PFI:
-59.53%
XLF:
-82.43%
PFI:
-12.20%
XLF:
-4.35%
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.80% против 14.37% соответственно.
PFI
-3.16%
-8.62%
4.99%
18.75%
10.26%
7.80%
XLF
3.29%
-3.01%
10.83%
25.54%
15.87%
14.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и XLF
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFI и XLF
PFI
XLF
Сравнение PFI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и XLF
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XLF в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 2.87% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.38% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и XLF
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и XLF
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.