Сравнение PFI с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
PFI и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.45% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и XLF
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
PFI vs. XLF — Ранг доходности на риск
PFI
XLF
Сравнение PFI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PFI и XLF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и XLF
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и XLF
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -82.69% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.79% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.81% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -42.86% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -11.89% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -20.10% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.96% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и XLF
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.76% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 11.45% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.25% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.69% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 22.18% | +0.01% |