PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с JSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.05%/yr vs 13.40%/yr for JSMD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.40% соответственно.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between SMLV and JSMD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.74

The correlation between SMLV and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и JSMD

Секторы
SMLV
JSMD

Финансовые услуги

30.5%
9.1%

Промышленность

14.3%
26.6%

Недвижимость

12.2%
3.8%

Технологии

11.2%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Здравоохранение

8.7%
19.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Сырьевые материалы

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Энергетика

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
JSMD
9.1%

Промышленность

SMLV
14.3%
JSMD
26.6%

Недвижимость

SMLV
12.2%
JSMD
3.8%

Технологии

SMLV
11.2%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
JSMD
9.4%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
JSMD
19.5%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
JSMD
2.1%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
JSMD
2.5%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
JSMD

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
JSMD
3.4%

Энергетика

SMLV
1.8%
JSMD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSL

Доходность на риск

SMLV vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.30

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.84

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.90

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

6.40

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SMLV и JSMD

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-38.98%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-14.86%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-24.01%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-32.18%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-38.98%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.84%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.48%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.40%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и JSMD

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.98%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.73%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

16.16%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

21.70%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

22.83%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

22.75%

-1.80%

Сравнение комиссий SMLV и JSMD

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и JSMD

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and JSMD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.40% vs 10.05% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.40% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.47% for JSMD.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.30% for JSMD.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор