PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с TMSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).

JSMD и TMSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JSMD и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSMD и TMSL

2026 (YTD)202520242023
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%8.44%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TMSL с доходностью 2.98%.

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOO
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с VOETMSL с VSIAX

Сравнение комиссий JSMD и TMSL

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSMD vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDTMSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.50

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.50

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.19

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TMSL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между JSMD и TMSL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и TMSL

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности TMSL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и TMSL

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и TMSL.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMDTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-24.39%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-14.61%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-6.81%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.09%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и TMSL

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMDTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

7.96%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

13.36%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

22.17%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

18.36%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.36%

+4.28%