PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSMD с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с VOT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

JSMD и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSMD или VOT.

Корреляция

Корреляция между JSMD и VOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSMD:

0.52

VOT:

0.79

Коэф-т Сортино

JSMD:

0.85

VOT:

1.21

Коэф-т Омега

JSMD:

1.11

VOT:

1.17

Коэф-т Кальмара

JSMD:

0.46

VOT:

0.79

Коэф-т Мартина

JSMD:

1.33

VOT:

2.81

Индекс Язвы

JSMD:

8.32%

VOT:

6.14%

Дневная вол-ть

JSMD:

22.86%

VOT:

22.12%

Макс. просадка

JSMD:

-38.98%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

JSMD:

-8.49%

VOT:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.82%.

JSMD

С начала года

0.39%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

-5.61%

1 год

11.88%

5 лет

13.73%

10 лет

N/A

VOT

С начала года

5.82%

1 месяц

15.01%

6 месяцев

2.14%

1 год

17.40%

5 лет

13.50%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSMD и VOT

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSMD и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг риск-скорректированной доходности JSMD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSMD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSMD c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и VOT

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VOT в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.75%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.37%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и VOT

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и VOT

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...