PortfoliosLab logo
Сравнение JSMD с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSMD и VOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JSMD и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
198.56%
195.25%
JSMD
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSMD:

0.31

VOT:

0.56

Коэф-т Сортино

JSMD:

0.58

VOT:

0.92

Коэф-т Омега

JSMD:

1.07

VOT:

1.13

Коэф-т Кальмара

JSMD:

0.27

VOT:

0.56

Коэф-т Мартина

JSMD:

0.80

VOT:

2.01

Индекс Язвы

JSMD:

8.28%

VOT:

6.13%

Дневная вол-ть

JSMD:

22.66%

VOT:

21.84%

Макс. просадка

JSMD:

-38.98%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

JSMD:

-11.80%

VOT:

-7.33%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 1.16%.


JSMD

С начала года

-3.24%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-9.47%

1 год

7.03%

5 лет

11.55%

10 лет

N/A

VOT

С начала года

1.16%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-1.97%

1 год

12.10%

5 лет

11.81%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSMD и VOT

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSMD и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSMD
Ранг риск-скорректированной доходности JSMD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSMD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSMD c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.56
JSMD
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и VOT

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности VOT в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
0.78%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.37%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.68%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и VOT

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.80%
-7.33%
JSMD
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и VOT

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.63%
7.03%
JSMD
VOT