Сравнение JSMD с JANEX
JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Janus Henderson. Over the past 10 years, JSMD returned 13.52%/yr vs 12.65%/yr for JANEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и JANEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 13.52% против 12.65% соответственно.
JSMD
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 13.52%
JANEX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам JSMD и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 19.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 6.84% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Correlation
The correlation between JSMD and JANEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between JSMD and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSMD vs. JANEX — Ранг доходности на риск
JSMD
JANEX
Сравнение JSMD c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.24 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.30 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и JANEX
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и JANEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSMD | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -79.85% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.40% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -19.57% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -24.24% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -38.24% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -25.11% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.27% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и JANEX
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSMD | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.10% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 10.54% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 13.78% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 17.67% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.71% | +4.04% |
Сравнение комиссий JSMD и JANEX
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и JANEX
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JANEX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.03% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.46% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSMD and JANEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSMD has higher volatility (6.55%) compared to JANEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs JANEX's -79.85%.
JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSMD и JANEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор