PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. JSMD is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.52%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции JSMD уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.52% против 15.82% соответственно.

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between JSMD and ARKK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.73

The correlation between JSMD and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и ARKK

Секторы
JSMD
ARKK

Промышленность

26.6%
6.3%

Здравоохранение

19.5%
27.4%

Технологии

18.7%
26.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.7%

Финансовые услуги

9.1%
15.4%

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JSMD
26.6%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
ARKK
27.4%

Технологии

JSMD
18.7%
ARKK
26.4%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
ARKK
13.7%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
ARKK
15.4%

Недвижимость

JSMD
3.8%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
ARKK
10.9%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
ARKK

-

Энергетика

JSMD
1.7%
ARKK

-

Коммунальные услуги

JSMD

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с COWZ
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

JSMD vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.05

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.61

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.22

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

2.71

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JSMD и ARKK

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-80.97%

+41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-31.35%

+16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-39.56%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-77.23%

+45.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-80.97%

+41.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.15%

+48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-30.13%

+22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

14.09%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и ARKK

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 6.55%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.47%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

25.18%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

36.42%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

46.29%

-23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

40.26%

-17.51%

Сравнение комиссий JSMD и ARKK

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и ARKK

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and ARKK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to JSMD (6.55%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.82% vs 13.52% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.82% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

JSMD has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for ARKK.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and ARK. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.75% for ARKK.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор