PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSMD с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSMD и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JSMD с XMHQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

JSMD и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSMD или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSMD:

0.39

XMHQ:

-0.20

Коэф-т Сортино

JSMD:

0.62

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Омега

JSMD:

1.08

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

JSMD:

0.30

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

JSMD:

0.87

XMHQ:

-0.74

Индекс Язвы

JSMD:

8.44%

XMHQ:

8.88%

Дневная вол-ть

JSMD:

22.92%

XMHQ:

22.96%

Макс. просадка

JSMD:

-38.98%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

JSMD:

-11.22%

XMHQ:

-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -1.93%.

JSMD

С начала года

-2.60%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-10.63%

1 год

7.80%

3 года

12.26%

5 лет

11.43%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-1.93%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-5.49%

3 года

16.28%

5 лет

16.51%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий JSMD и XMHQ

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSMD и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг риск-скорректированной доходности JSMD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSMD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и XMHQ

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XMHQ в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.78%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.37%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.30%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и XMHQ

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и XMHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и XMHQ

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.40% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...