PortfoliosLab logo
Сравнение JSMD с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSMD и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JSMD и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
198.93%
229.18%
JSMD
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSMD:

0.36

XMHQ:

-0.25

Коэф-т Сортино

JSMD:

0.63

XMHQ:

-0.23

Коэф-т Омега

JSMD:

1.08

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

JSMD:

0.31

XMHQ:

-0.24

Коэф-т Мартина

JSMD:

0.90

XMHQ:

-0.67

Индекс Язвы

JSMD:

8.25%

XMHQ:

8.86%

Дневная вол-ть

JSMD:

22.70%

XMHQ:

22.66%

Макс. просадка

JSMD:

-38.98%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

JSMD:

-11.69%

XMHQ:

-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -2.95%.


JSMD

С начала года

-3.12%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

-7.07%

1 год

8.16%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-2.95%

1 месяц

16.06%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.53%

5 лет

16.92%

10 лет

10.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSMD и XMHQ

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSMD и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSMD
Ранг риск-скорректированной доходности JSMD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSMD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSMD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
-0.25
JSMD
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и XMHQ

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XMHQ в 5.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
0.78%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.37%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.35%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и XMHQ

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.69%
-12.44%
JSMD
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и XMHQ

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 10.95% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.95%
10.74%
JSMD
XMHQ