PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с XMHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

JSMD и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSMD и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		2.09%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции XMHQ немного впереди с 12.53%.

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%

XMHQ

1 день
1.01%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.46%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.29%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOOJSMD с SPY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Сравнение комиссий JSMD и XMHQ

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Доходность на риск

JSMD vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.67

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.29

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между JSMD и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и XMHQ

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и XMHQ

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и XMHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMDXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-58.19%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.54%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-25.47%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-36.90%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-4.40%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.35%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.44%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и XMHQ

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMDXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

5.99%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

11.42%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

20.29%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

20.76%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

20.69%

+1.95%