Сравнение JSMD с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
JSMD и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSMD или XMHQ.
Основные характеристики
| JSMD | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.65% | 25.99% |
| Дох-ть за 1 год | 43.68% | 40.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.31% | 11.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 18.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.22 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 18.13% |
| Макс. просадка | -38.98% | -58.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JSMD и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и XMHQ
С начала года, JSMD показывает доходность 23.65%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 25.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и XMHQ
JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSMD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и XMHQ
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XMHQ в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.32% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.78% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и XMHQ
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и XMHQ
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.