Сравнение JSMD с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
JSMD и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMD и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции SYLD немного впереди с 12.42%.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и SYLD
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
JSMD vs. SYLD — Ранг доходности на риск
JSMD
SYLD
Сравнение JSMD c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.45 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.33 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и SYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и SYLD
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и SYLD
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -45.36% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -14.90% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -26.62% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -45.36% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -3.40% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -5.72% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.83% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и SYLD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.03% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 11.48% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 21.53% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 20.91% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 22.96% | -0.32% |