Сравнение JSMD с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
JSMD и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSMD или SYLD.
Основные характеристики
| JSMD | SYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.65% | 12.57% |
| Дох-ть за 1 год | 43.68% | 26.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.31% | 6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 16.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | 14.22 | 8.02 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 16.10% |
| Макс. просадка | -38.98% | -45.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JSMD и SYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и SYLD
С начала года, JSMD показывает доходность 23.65%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 12.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и SYLD
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSMD c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и SYLD
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SYLD в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.32% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.75% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и SYLD
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и SYLD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 5.88% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.