PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSMD с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с PEXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 7.79%/yr vs 11.54%/yr for PEXL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.45%.

JSMD

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
14.34%
С начала года
18.07%
1 год
22.01%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.96%
Всё время*
14.13%

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JSMD

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
$5.34M$7.02M$7.60M

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

Сравнение доходности по годам JSMD и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.07%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-16.46%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between JSMD and PEXL is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between JSMD and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и PEXL

Секторы
JSMD
PEXL

Технологии

27.7%
58.8%

Промышленность

22.1%
7.8%

Здравоохранение

20.3%
5.9%

Финансовые услуги

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.6%

Недвижимость

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
13.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.0%

Энергетика

1.0%
0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSMD
27.7%
PEXL
58.8%

Промышленность

JSMD
22.1%
PEXL
7.8%

Здравоохранение

JSMD
20.3%
PEXL
5.9%

Финансовые услуги

JSMD
9.3%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.0%
PEXL
3.6%

Недвижимость

JSMD
2.9%
PEXL

-

Коммуникационные услуги

JSMD
2.7%
PEXL
13.1%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
PEXL
2.7%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.4%
PEXL
8.0%

Энергетика

JSMD
1.0%
PEXL
0.9%

Коммунальные услуги

JSMD

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с COWZ
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с DONPEXL с COWZ

Доходность на риск

JSMD vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JSMD c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.81

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.50

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.25

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

11.30

-6.62

JSMD vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и PEXL

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-36.76%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.43%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-24.72%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-30.44%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.98%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-6.66%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.28%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и PEXL

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеют волатильность 6.78% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.80%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

16.50%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.53%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

22.34%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

24.13%

-1.26%

Сравнение комиссий JSMD и PEXL

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и PEXL

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.42%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and PEXL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to JSMD (6.78%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 7.79% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

JSMD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.30% for PEXL.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор