PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с PEXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 7.75%/yr vs 13.25%/yr for PEXL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 23.12%.

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-15.16%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between JSMD and PEXL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between JSMD and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и PEXL

Секторы
JSMD
PEXL

Промышленность

26.6%
6.4%

Здравоохранение

19.5%
7.5%

Технологии

18.7%
55.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.3%

Финансовые услуги

9.1%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
15.1%

Сырьевые материалы

2.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.3%

Энергетика

1.7%
1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JSMD
26.6%
PEXL
6.4%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
PEXL
7.5%

Технологии

JSMD
18.7%
PEXL
55.1%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
PEXL
4.3%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
PEXL

-

Недвижимость

JSMD
3.8%
PEXL

-

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
PEXL
15.1%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
PEXL
4.2%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
PEXL
6.3%

Энергетика

JSMD
1.7%
PEXL
1.1%

Коммунальные услуги

JSMD

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSLJSMD с COWZ
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с VLIFXPEXL с DONPEXL с COWZ

Доходность на риск

JSMD vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.05

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.00

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.74

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

20.42

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.05

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JSMD и PEXL

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-36.76%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.43%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-24.72%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-30.44%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.72%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.65%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и PEXL

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.25%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

13.10%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

17.80%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

21.86%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

24.04%

-1.29%

Сравнение комиссий JSMD и PEXL

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и PEXL

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности PEXL в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and PEXL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to PEXL (5.25%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs 7.75% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

JSMD has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.34% for PEXL.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор