Сравнение JSMD с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
JSMD и PEXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и PEXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -15.16% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -2.66% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью -2.66%.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
PEXL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и PEXL
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Доходность на риск
JSMD vs. PEXL — Ранг доходности на риск
JSMD
PEXL
Сравнение JSMD c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.21 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.79 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.89 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.66 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.21 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и PEXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и PEXL
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности PEXL в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и PEXL
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и PEXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -36.76% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -16.20% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -30.44% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -7.26% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -6.85% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.54% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и PEXL
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.91% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 13.77% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 25.07% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.77% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 24.14% | -1.50% |