PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с HUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с HUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. SMLV is passively managed, while HUSV is actively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 10.73%/yr vs 6.01%/yr for HUSV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.70%/yr for HUSV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и HUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью 5.40%.

SMLV

1 день
2.08%
1 месяц
5.86%
6 месяцев
17.39%
С начала года
24.21%
1 год
30.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.74%

HUSV

1 день
2.16%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.40%
1 год
3.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и HUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		24.21%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.40%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%

Correlation

The correlation between SMLV and HUSV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.61

The correlation between SMLV and HUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и HUSV

Секторы
SMLV
HUSV

Финансовые услуги

30.4%
14.9%

Промышленность

14.2%
10.8%

Недвижимость

12.3%
9.8%

Технологии

11.7%
25.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.5%

Здравоохранение

8.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.2%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.4%

Энергетика

1.6%
2.3%

Финансовые услуги

SMLV
30.4%
HUSV
14.9%

Промышленность

SMLV
14.2%
HUSV
10.8%

Недвижимость

SMLV
12.3%
HUSV
9.8%

Технологии

SMLV
11.7%
HUSV
25.2%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.9%
HUSV
7.5%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
HUSV
7.2%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.0%
HUSV
6.2%

Сырьевые материалы

SMLV
3.4%
HUSV
3.0%

Коммунальные услуги

SMLV
2.8%
HUSV
11.8%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
HUSV
1.4%

Энергетика

SMLV
1.6%
HUSV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD

Доходность на риск

SMLV vs. HUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c HUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVHUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.39

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.64

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

0.56

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

1.31

+10.59

SMLV vs. HUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа HUSV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и HUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и HUSV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и HUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVHUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-35.72%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.78%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-9.35%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-17.00%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.59%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и HUSV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.78%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVHUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.46%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.48%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

9.78%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

12.13%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

14.48%

+6.42%

Сравнение комиссий SMLV и HUSV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HUSV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и HUSV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности HUSV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.19%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and HUSV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (4.46%) compared to SMLV (3.78%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs HUSV's -35.72%.

On 5-year performance, SMLV leads with 10.73% vs 6.01% for HUSV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 10.73% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.29% for HUSV.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.70% for HUSV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и HUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор