Сравнение HUSV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
HUSV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между HUSV и SPLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и SPLV
Основные характеристики
HUSV:
1.10
SPLV:
1.03
HUSV:
1.60
SPLV:
1.49
HUSV:
1.23
SPLV:
1.21
HUSV:
1.58
SPLV:
1.54
HUSV:
5.93
SPLV:
4.82
HUSV:
2.49%
SPLV:
2.92%
HUSV:
12.87%
SPLV:
13.07%
HUSV:
-35.72%
SPLV:
-36.26%
HUSV:
-1.90%
SPLV:
-2.98%
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.33%.
HUSV
6.01%
3.33%
2.08%
14.07%
11.83%
N/A
SPLV
4.33%
2.23%
0.12%
13.32%
10.25%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и SPLV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUSV и SPLV
HUSV
SPLV
Сравнение HUSV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и SPLV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPLV в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.22% | 1.14% | 1.80% | 1.67% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.74% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и SPLV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и SPLV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 4.16% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.