PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. HUSV is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 5.54%/yr for SPLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between HUSV and SPLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.92

The correlation between HUSV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUSV и SPLV

Секторы
HUSV
SPLV

Технологии

23.0%
4.6%

Финансовые услуги

15.3%
16.6%

Коммунальные услуги

12.3%
26.8%

Промышленность

11.1%
10.1%

Недвижимость

9.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.7%

Здравоохранение

7.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
10.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Энергетика

2.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.9%

Технологии

HUSV
23.0%
SPLV
4.6%

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
SPLV
16.6%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
SPLV
26.8%

Промышленность

HUSV
11.1%
SPLV
10.1%

Недвижимость

HUSV
9.8%
SPLV
14.8%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
SPLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
SPLV
10.8%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
SPLV
2.0%

Энергетика

HUSV
2.5%
SPLV
0.9%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
SPLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SCHDHUSV с SPY
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

HUSV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.16

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.29

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.21

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

0.51

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HUSV и SPLV

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-36.26%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.41%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-9.64%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-17.26%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.97%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.55%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.07%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и SPLV

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.17%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

6.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

9.83%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

12.46%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

15.36%

-0.88%

Сравнение комиссий HUSV и SPLV

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и SPLV

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and SPLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, HUSV leads with 5.62% vs 5.54% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HUSV has performed better with a 5.62% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.37% for HUSV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.25% for SPLV.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор