Сравнение HUSV с SPLV
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. HUSV is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.76%/yr vs 6.36%/yr for SPLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.74%.
HUSV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам HUSV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.49% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between HUSV and SPLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between HUSV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUSV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
HUSV
SPLV
Сравнение HUSV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUSV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.67 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.55 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUSV и SPLV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUSV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -36.26% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.41% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | -9.64% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.26% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.84% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.55% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.21% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и SPLV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUSV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.27% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.38% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 10.22% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 12.50% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.39% | -0.92% |
Сравнение комиссий HUSV и SPLV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и SPLV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPLV в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.37% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
HUSV and SPLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs SPLV's -36.26%.
On 5-year performance, SPLV leads with 6.36% vs 5.76% for HUSV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPLV has performed better with a 6.36% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.37% for HUSV.
HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.25% for SPLV.
SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUSV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор