Сравнение HUSV с SPLV
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. HUSV is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.95%/yr vs 6.29%/yr for SPLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 8.41%.
HUSV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам HUSV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 5.08% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.41% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between HUSV and SPLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between HUSV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUSV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
HUSV
SPLV
Сравнение HUSV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUSV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 2.39 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUSV и SPLV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUSV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -36.26% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.41% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | -9.64% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.26% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.48% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.54% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.22% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и SPLV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 4.48% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUSV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.06% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 10.63% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 12.59% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.40% | -0.92% |
Сравнение комиссий HUSV и SPLV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и SPLV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.29% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
HUSV and SPLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.59%) compared to HUSV (4.48%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs SPLV's -36.26%.
On 5-year performance, SPLV leads with 6.29% vs 5.95% for HUSV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPLV has performed better with a 6.29% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.29% for HUSV.
HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.25% for SPLV.
SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUSV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор