PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUSV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUSV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.74%.


HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*

SPLV

1 день
0.65%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.74%
6 месяцев
5.04%
1 год
4.95%
3 года*
8.73%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и SPLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
1.49%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
5.74%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between HUSV and SPLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.92

The correlation between HUSV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

HUSV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HUSVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.67

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.55

-1.79

HUSV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и SPLV

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SPLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUSVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-36.26%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.41%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-9.64%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-17.26%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.84%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.55%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.21%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и SPLV

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUSVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.27%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.38%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

10.22%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

12.50%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

15.39%

-0.92%

Сравнение комиссий HUSV и SPLV

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и SPLV

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPLV в 2.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы


HUSV and SPLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (4.27%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, SPLV leads with 6.36% vs 5.76% for HUSV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPLV has performed better with a 6.36% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.37% for HUSV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.25% for SPLV.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор