Сравнение HUSV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HUSV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и VOO
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HUSV vs. VOO — Ранг доходности на риск
HUSV
VOO
Сравнение HUSV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.53 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.55 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.31 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и VOO
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и VOO
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -33.99% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.98% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -24.52% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.55% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.72% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.55% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и VOO
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.34% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 9.47% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 18.11% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 16.82% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.99% | -3.42% |