Сравнение HUSV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HUSV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSV или VOO.
Основные характеристики
| HUSV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.72% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 24.24% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.93% | 16.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 8.89% | 12.45% |
| Макс. просадка | -35.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между HUSV и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и VOO
С начала года, HUSV показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и VOO
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUSV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и VOO
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.18% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и VOO
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и VOO
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.