Сравнение HUSV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
HUSV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSV или JPST.
Основные характеристики
| HUSV | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.27% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 18.76% | 6.31% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 3.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.65% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 12.49 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 0.51% |
| Макс. просадка | -35.72% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HUSV и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и JPST
С начала года, HUSV показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и JPST
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUSV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и JPST
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JPST в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.28% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.82% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и JPST
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и JPST
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.