Сравнение HUSV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
HUSV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 8.55% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и JPST
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
HUSV vs. JPST — Ранг доходности на риск
HUSV
JPST
Сравнение HUSV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 7.23 | -7.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 13.86 | -14.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 3.40 | -2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 14.88 | -15.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 94.20 | -95.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 7.23 | -7.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 6.16 | -5.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.16 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и JPST
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и JPST
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -3.28% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -0.30% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -0.79% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | 0.00% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.08% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.05% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и JPST
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 0.22% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 0.35% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 0.61% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 0.57% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 0.94% | +13.63% |