Сравнение HUSV с AAANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX).
HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и AAANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и AAANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 0.41% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -1.15% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у AAANX с доходностью -1.15%.
HUSV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
AAANX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и AAANX
HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AAANX в 1.14%.
Доходность на риск
HUSV vs. AAANX — Ранг доходности на риск
HUSV
AAANX
Сравнение HUSV c AAANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | AAANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.12 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.65 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.60 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.95 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.12 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и AAANX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и AAANX
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AAANX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.38% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.50% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и AAANX
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке AAANX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и AAANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -34.18% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.56% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -24.61% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.46% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.04% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.83% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и AAANX
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.15%, в то время как у Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 6.59% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 10.69% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 17.48% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 15.84% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.52% | -2.95% |