PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, HUSV returned 7.78%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

HUSV

1 день
0.94%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
-0.99%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и BDGS

2026 (YTD)202520242023
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		0.83%4.96%12.64%4.05%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between HUSV and BDGS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.31

Over the past year, the correlation between HUSV and BDGS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HUSV и BDGS

Секторы
HUSV
BDGS

Технологии

25.2%
37.4%

Финансовые услуги

14.9%
9.3%

Коммунальные услуги

11.8%
1.9%

Промышленность

10.8%
6.6%

Недвижимость

9.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.9%

Здравоохранение

7.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Энергетика

2.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
16.6%

Технологии

HUSV
25.2%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
BDGS
9.3%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
BDGS
1.9%

Промышленность

HUSV
10.8%
BDGS
6.6%

Недвижимость

HUSV
9.8%
BDGS
1.5%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

HUSV
7.2%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
BDGS
4.1%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
BDGS
1.5%

Энергетика

HUSV
2.3%
BDGS
2.6%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHDHUSV с SPY
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

HUSV vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.84

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.75

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.90

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

12.72

-13.06

HUSV vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и BDGS

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-9.12%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-4.03%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-9.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.17%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.66%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.92%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и BDGS

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.30%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

5.17%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

6.38%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

8.22%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

8.22%

+6.25%

Сравнение комиссий HUSV и BDGS

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и BDGS

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.38%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and BDGS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (3.08%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.42% vs 7.78% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.42% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

HUSV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.53% for BDGS.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор