First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) показал доход в -0.59% с начала года и -3.27% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 25 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HUSV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF: годовая альфа составляет 0.49%, бета — 0.67, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 26.08.2016.

• Этот ETF участвовал в 75.29% снижения S&P 500 Index, но только в 66.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.67 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия HUSV составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HUSV имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF составляет 5.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.