PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33739P8894
CUSIP33739P889
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска24 авг. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HUSV составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Популярные сравнения: HUSV с AAANX, HUSV с SPY, HUSV с JPST, HUSV с VIG, HUSV с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
92.45%
142.44%
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF показал доход в 2.63% с начала года и 11.04% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.63%10.42%
1 месяц-0.85%2.95%
6 месяцев6.06%15.74%
1 год11.04%25.24%
5 лет (среднегодовая)7.95%13.90%
10 лет (среднегодовая)N/A10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUSV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.60%2.72%2.36%-4.05%2.63%
2023-0.59%-2.57%1.44%2.30%-4.79%5.06%-0.31%-0.61%-4.06%-0.20%6.36%2.04%3.51%
2022-5.10%-2.45%5.01%-3.11%-0.23%-4.57%3.93%-2.24%-8.08%9.05%4.77%-2.11%-6.31%
2021-3.74%0.28%7.97%4.50%1.46%0.23%4.12%1.52%-4.55%5.18%-1.61%8.99%26.04%
20201.62%-9.09%-15.30%11.21%5.01%0.72%6.96%3.16%-2.28%-2.12%6.62%1.76%5.39%
20196.80%3.33%2.51%2.47%-1.12%4.59%0.80%2.23%1.33%-0.29%0.51%1.22%26.98%
20182.35%-4.17%-0.60%1.34%0.13%0.67%3.19%1.96%0.73%-3.63%4.31%-7.55%-1.92%
20171.21%4.39%0.03%1.27%2.52%-0.12%1.00%0.72%0.10%1.71%3.32%-1.02%16.07%
2016-0.65%-0.22%-2.30%2.28%1.65%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HUSV среди ETFs на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HUSV, с текущим значением в 4949
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF)
Ранг коэф-та Шарпа HUSV, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HUSV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HUSV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HUSV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HUSV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HUSV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HUSV, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.37

Коэффициент Шарпа

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.22
2.21
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.50$0.60$0.55$0.48$0.37$0.38$0.33$0.30$0.07

Дивидендный доход

1.46%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.60
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.55
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.48
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.37
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.38
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.33
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2016$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.92%
-1.02%
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.72%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-17%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.462
-12.46%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.98
-9.5%3 янв. 2022 г.3724 февр. 2022 г.3820 апр. 2022 г.75
-7.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.53%
3.13%
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF)
Benchmark (^GSPC)