- ISIN
- US33739P8894
- CUSIP
- 33739P889
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции HUSV — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUSV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) показал доход в 0.86% с начала года и -1.99% за последние 12 месяцев.
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HUSV по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HUSV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 3.13% | -5.33% | 2.30% | -0.57% | -0.25% | 0.86% | ||||||
| 2025 | 3.70% | 3.96% | 0.05% | -1.77% | 1.88% | -0.41% | -0.98% | 1.21% | -0.14% | -3.76% | 2.69% | -1.30% | 4.96% |
| 2024 | 1.60% | 2.72% | 2.36% | -4.05% | 2.19% | 1.20% | 3.17% | 4.50% | 0.48% | -1.26% | 5.39% | -5.73% | 12.64% |
| 2023 | -0.59% | -2.57% | 1.44% | 2.29% | -4.79% | 5.06% | -0.31% | -0.61% | -4.06% | -0.20% | 6.36% | 2.04% | 3.51% |
| 2022 | -5.10% | -2.45% | 5.01% | -3.11% | -0.23% | -4.57% | 3.93% | -2.24% | -8.08% | 9.05% | 4.77% | -2.11% | -6.31% |
| 2021 | -3.74% | 0.28% | 7.97% | 4.50% | 1.46% | 0.23% | 4.12% | 1.52% | -4.55% | 5.18% | -1.61% | 8.99% | 26.04% |
Метрики бенчмарка
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.67, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2016.
- This ETF participated in 75.19% of S&P 500 Index downside but only 63.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.32%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 63.23%
- Участие в снижении
- 75.19%
Комиссия
Комиссия HUSV составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUSV имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUSV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.93 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.52 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.43 | $0.60 | $0.55 | $0.48 | $0.37 | $0.38 | $0.33 | $0.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.72%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 28d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.00%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.46%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 21d | 4mo 22dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.50%февр. 2022 г. | 1mo 22d | 1mo 25d | 3mo 17dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.35%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 8d | 2mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| HUSV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -56.78% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -9.10% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | -18.90% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -25.43% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.74% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -10.72% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HUSV
Добавьте First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUSV