Сравнение SMLV с FDLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).
SMLV и FDLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и FDLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLV и FDLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 5.68% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -2.35%.
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и FDLO
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.
Доходность на риск
SMLV vs. FDLO — Ранг доходности на риск
SMLV
FDLO
Сравнение SMLV c FDLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLV | FDLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.92 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLV | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SMLV и FDLO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и FDLO
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FDLO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и FDLO
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и FDLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLV | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -34.35% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.53% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -19.23% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.06% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.42% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.21% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и FDLO
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLV | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.48% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 6.73% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 13.61% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 13.12% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.60% | +5.36% |