PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

SMLV и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции EELV по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.24% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий SMLV и EELV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EELV в 0.30%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.70

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.36

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.51

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

9.31

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.70

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между SMLV и EELV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и EELV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и EELV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-36.35%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.22%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-19.04%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-36.35%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.91%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.00%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.22%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и EELV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.65%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.40%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.26%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

11.52%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

13.70%

+7.26%